PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с TCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, KWEB returned 4.22%/yr vs 17.55%/yr for TCHI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for TCHI.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у TCHI с доходностью 10.88%.

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%

TCHI

1 день
-0.12%
1 месяц
9.04%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.91%
1 год
41.46%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и TCHI

2026 (YTD)2025202420232022
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-19.81%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		10.88%33.13%9.09%-5.61%-24.32%

Correlation

The correlation between KWEB and TCHI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between KWEB and TCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и TCHI

Секторы
KWEB
TCHI

Потребительский циклический сектор

37.7%
15.8%

Коммуникационные услуги

24.8%
10.0%

Технологии

17.6%
56.0%

Здравоохранение

6.0%

-

Недвижимость

5.2%

-

Промышленность

3.1%
13.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.5%

Финансовые услуги

2.2%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Энергетика

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
TCHI
15.8%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
TCHI
10.0%

Технологии

KWEB
17.6%
TCHI
56.0%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
TCHI

-

Недвижимость

KWEB
5.2%
TCHI

-

Промышленность

KWEB
3.1%
TCHI
13.5%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
TCHI
2.5%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
TCHI
0.6%

Сырьевые материалы

KWEB

-

TCHI
0.3%

Энергетика

KWEB

-

TCHI
1.0%

Коммунальные услуги

KWEB

-

TCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYATCHI с GXC

Доходность на риск

KWEB vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBTCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.63

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.27

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.01

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

4.43

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа TCHI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBTCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.63

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.09

-0.04

Просадки

Сравнение просадок KWEB и TCHI

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и TCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBTCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-43.96%

-36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.13%

-20.73%

-13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-27.78%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.62%

-2.99%

-65.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-21.48%

-13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.97%

9.39%

+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и TCHI

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBTCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

9.04%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

17.76%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

25.64%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.67%

34.87%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.98%

34.87%

+5.11%

Сравнение комиссий KWEB и TCHI

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и TCHI

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности TCHI в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.20%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and TCHI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to TCHI (9.04%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs TCHI's -43.96%.

On 3-year performance, TCHI leads with 17.55% vs 4.22% for KWEB. On fees, TCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TCHI has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 17.55% return vs 4.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 2.20% for TCHI.

KWEB is categorized as China Equities, while TCHI is Technology Equities. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.59% for TCHI.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и TCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор