PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с RSBY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. KWEB is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, KWEB returned -18.21% vs 20.17% for RSBY. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.04%.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

RSBY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
19.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и RSBY

2026 (YTD)20252024
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%13.66%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.04%-12.98%-7.90%

Correlation

The correlation between KWEB and RSBY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.24

Сравнение распределения секторов KWEB и RSBY

Секторы
KWEB
RSBY

Потребительский циклический сектор

37.7%
12.2%

Коммуникационные услуги

24.8%
15.8%

Технологии

17.6%
53.7%

Здравоохранение

6.0%
4.2%

Недвижимость

5.2%
0.1%

Промышленность

3.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.7%

Финансовые услуги

2.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
RSBY
12.2%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
RSBY
15.8%

Технологии

KWEB
17.6%
RSBY
53.7%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
RSBY
4.2%

Недвижимость

KWEB
5.2%
RSBY
0.1%

Промышленность

KWEB
3.1%
RSBY
3.1%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
RSBY
7.7%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
RSBY
0.2%

Сырьевые материалы

KWEB

-

RSBY
1.1%

Энергетика

KWEB

-

RSBY
0.6%

Коммунальные услуги

KWEB

-

RSBY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

KWEB vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.72

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.51

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.30

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.55

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

5.96

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.72

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.19

+0.25

Просадки

Сравнение просадок KWEB и RSBY

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-23.32%

-57.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-7.95%

-26.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-6.04%

-63.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-13.76%

-21.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

3.40%

+13.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и RSBY

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

1.93%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

8.51%

+11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

11.78%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

13.53%

+34.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

13.53%

+26.46%

Сравнение комиссий KWEB и RSBY

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и RSBY

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and RSBY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (10.79%) compared to RSBY (1.93%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 20.17% vs -18.21% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 20.17% return vs -18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 1.74% for RSBY.

KWEB is categorized as China Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: KraneShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор