PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с KMLM

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWEB returned -15.02%/yr vs 4.70%/yr for KMLM. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -26.43%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.82%.

KWEB

1 день
-0.75%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-26.43%
6 месяцев
-27.93%
1 год
-20.19%
3 года*
1.48%
5 лет*
-15.02%
10 лет*
-0.35%

KMLM

1 день
0.58%
1 месяц
-4.23%
С начала года
7.82%
6 месяцев
7.66%
1 год
15.91%
3 года*
-0.44%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-26.43%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%3.18%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.82%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%

Correlation

The correlation between KWEB and KMLM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.07

The correlation between KWEB and KMLM shifts across timeframes, from -0.09 (5 years) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

KWEB vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.41

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.94

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.99

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

6.87

-7.96

KWEB vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и KMLM

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-27.47%

-53.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.11%

-8.04%

-30.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.11%

-22.28%

-15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-27.47%

-44.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.03%

-15.93%

-55.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.35%

-12.75%

-22.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

2.32%

+16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и KMLM

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

2.95%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

9.80%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

11.38%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.70%

14.58%

+33.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.01%

14.69%

+25.32%

Сравнение комиссий KWEB и KMLM

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и KMLM

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности KMLM в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.37%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and KMLM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (8.24%) compared to KMLM (2.95%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, KMLM leads with 4.70% vs -15.02% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.70% return vs -15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KWEB has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 4.66% for KMLM.

KWEB is categorized as China Equities, while KMLM is Systematic Trend. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while KMLM tracks KFA MLM Index. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор