PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с FXP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.63%/yr vs -21.73%/yr for FXP. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 41.49%. За последние 10 лет акции KWEB превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: -0.63% против -21.73% соответственно.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-13.32%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-27.19%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-16.73%
10 лет*
-0.63%

FXP

1 день
5.21%
1 месяц
25.84%
С начала года
41.49%
6 месяцев
43.45%
1 год
28.98%
3 года*
-25.26%
5 лет*
-12.36%
10 лет*
-21.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-30.60%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		41.49%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between KWEB and FXP is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

-0.80

The correlation between KWEB and FXP shifts across timeframes, from -0.93 (5 years) to -0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX

Доходность на риск

KWEB vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.73

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.25

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.15

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.18

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

2.07

-3.50

KWEB vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и FXP

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-99.94%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-24.73%

-16.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-82.34%

+40.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-87.85%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-94.44%

+13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.67%

-99.90%

+27.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-94.15%

+58.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

14.07%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и FXP

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 8.14%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

12.89%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

29.92%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

39.64%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.70%

63.24%

-15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.00%

54.79%

-14.79%

Сравнение комиссий KWEB и FXP

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и FXP

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности FXP в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		2.54%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.87%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and FXP have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.89%) compared to KWEB (8.14%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs FXP's -99.94%.

On 10-year performance, KWEB leads with -0.63% vs -21.73% for FXP. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KWEB has performed better with a -0.63% return vs -21.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

KWEB has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 2.54% for FXP.

KWEB is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор