Сравнение KWEB с FXP
KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned 0.00%/yr vs -21.55%/yr for FXP. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности KWEB и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWEB показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 17.49%.
KWEB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- -24.46%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -11.84%
- 10 лет*
- 0.00%
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
Сравнение доходности по годам KWEB и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -19.30% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -49.01% | 58.23% | 29.92% | -33.80% | 69.73% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Correlation
The correlation between KWEB and FXP is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | -0.80 |
The correlation between KWEB and FXP shifts across timeframes, from -0.93 (5 years) to -0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWEB vs. FXP — Ранг доходности на риск
KWEB
FXP
Сравнение KWEB c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWEB | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.44 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.80 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWEB и FXP
Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWEB | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.92% | -99.94% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -21.99% | -19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -82.34% | +40.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.04% | -87.85% | +19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.92% | -93.71% | +12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.22% | -99.92% | +31.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.54% | -94.17% | +58.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 12.04% | +8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWEB и FXP
Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 8.46%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWEB | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 13.71% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 29.15% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.46% | 40.14% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 63.18% | -15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.01% | 54.76% | -14.75% |
Сравнение комиссий KWEB и FXP
KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWEB и FXP
Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности FXP в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.63% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
KWEB and FXP have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (13.71%) compared to KWEB (8.46%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs FXP's -99.94%.
On 10-year performance, KWEB leads with 0.00% vs -21.55% for FXP. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KWEB has performed better with a 0.00% return vs -21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 3.06% for FXP.
KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.95% for FXP.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWEB и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор