PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KWEB с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KWEB и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 17.49%.


KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%

FXP

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
29.15%
С начала года
17.49%
1 год
9.66%
3 года*
-27.59%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и FXP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
-19.30%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
17.49%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between KWEB and FXP is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

-0.80

The correlation between KWEB and FXP shifts across timeframes, from -0.93 (5 years) to -0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares CSI China Internet ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Доходность на риск

KWEB vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KWEBFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.44

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

0.80

-1.64

KWEB vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и FXP

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и FXP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KWEBFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-99.94%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-21.99%

-19.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-82.34%

+40.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.04%

-87.85%

+19.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-93.71%

+12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.22%

-99.92%

+31.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.54%

-94.17%

+58.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.90%

12.04%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и FXP

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 8.46%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KWEBFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

13.71%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

29.15%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

40.14%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

63.18%

-15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.01%

54.76%

-14.75%

Сравнение комиссий KWEB и FXP

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и FXP

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности FXP в 3.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
3.06%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы


KWEB and FXP have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (13.71%) compared to KWEB (8.46%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs FXP's -99.94%.

On 10-year performance, KWEB leads with 0.00% vs -21.55% for FXP. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KWEB has performed better with a 0.00% return vs -21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 3.06% for FXP.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор