Сравнение KVUE с STZ
KVUE (Kenvue Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KVUE in Household & Personal Products, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 3 years, KVUE returned -7.56%/yr vs -14.74%/yr for STZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.44%.
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам KVUE и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 9.47% |
Correlation
The correlation between KVUE and STZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$33.73B
STZ:
$24.46B
KVUE:
$0.84
STZ:
$11.23
KVUE:
20.81
STZ:
12.54
KVUE:
2.21
STZ:
2.69
KVUE:
3.18
STZ:
2.92
KVUE:
$15.29B
STZ:
$9.14B
KVUE:
$8.93B
STZ:
$4.71B
KVUE:
$3.03B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. STZ — Ранг доходности на риск
KVUE
STZ
Сравнение KVUE c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.60 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.07 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.45 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и STZ
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -67.39% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -26.51% | -11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -51.28% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -45.54% | +17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -16.58% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 14.89% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и STZ
Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 7.23%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 8.70% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 23.49% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 29.97% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 24.50% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 26.94% | +1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и STZ
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и STZ
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and STZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs STZ's -67.39%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор