Сравнение KVUE с SJM
KVUE (Kenvue Inc.) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KVUE in Household & Personal Products, SJM in Packaged Foods. Over the past 3 years, KVUE returned -7.56%/yr vs -9.42%/yr for SJM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и SJM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 6.26%.
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.36%
Сравнение доходности по годам KVUE и SJM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
SJM The J. M. Smucker Company | 6.26% | -7.56% | -9.61% | -17.82% |
Correlation
The correlation between KVUE and SJM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$33.73B
SJM:
$10.86B
KVUE:
$0.84
SJM:
-$11.77
KVUE:
2.21
SJM:
1.22
KVUE:
3.18
SJM:
2.07
KVUE:
$15.29B
SJM:
$8.93B
KVUE:
$8.93B
SJM:
$3.00B
KVUE:
$3.03B
SJM:
-$291.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. SJM — Ранг доходности на риск
KVUE
SJM
Сравнение KVUE c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | SJM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.19 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.44 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.15 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.31 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и SJM
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, примерно равная максимальной просадке SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и SJM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -45.67% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -22.82% | -14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -35.35% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -28.87% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -13.48% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 10.04% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и SJM
Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.74% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 17.90% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 29.94% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 23.79% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 24.21% | +4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и SJM
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SJM в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.32% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и SJM
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and SJM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (7.23%) compared to SJM (6.74%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs SJM's -45.67%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и SJM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор