Сравнение KVUE с MDLZ
KVUE (Kenvue Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KVUE in Household & Personal Products, MDLZ in Confectioners. Over the past 3 years, KVUE returned -7.56%/yr vs -2.81%/yr for MDLZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.43%.
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам KVUE и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | -4.66% |
Correlation
The correlation between KVUE and MDLZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$0.84
MDLZ:
$2.68
KVUE:
20.81
MDLZ:
22.99
KVUE:
2.21
MDLZ:
1.53
KVUE:
$15.29B
MDLZ:
$39.30B
KVUE:
$8.93B
MDLZ:
$11.31B
KVUE:
$3.03B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
KVUE
MDLZ
Сравнение KVUE c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.15 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.26 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.17 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.34 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и MDLZ
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, примерно равная максимальной просадке MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -42.52% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -25.93% | -11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -29.00% | -13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -14.52% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -11.03% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 14.66% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и MDLZ
Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 4.44% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 16.13% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 22.10% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 19.48% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 21.03% | +7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и MDLZ
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности MDLZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и MDLZ
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and MDLZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (7.23%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор