PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KDP с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KDP с MNST

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KDP или MNST.

Корреляция

Корреляция между KDP и MNST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KDP и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.78%
1,877.62%
KDP
MNST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KDP:

0.58

MNST:

0.36

Коэф-т Сортино

KDP:

0.89

MNST:

0.64

Коэф-т Омега

KDP:

1.12

MNST:

1.09

Коэф-т Кальмара

KDP:

0.16

MNST:

0.35

Коэф-т Мартина

KDP:

1.22

MNST:

1.08

Индекс Язвы

KDP:

9.18%

MNST:

8.54%

Дневная вол-ть

KDP:

19.28%

MNST:

25.52%

Макс. просадка

KDP:

-83.62%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

KDP:

-67.52%

MNST:

-3.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$46.75B

MNST:

$57.10B

EPS

KDP:

$1.05

MNST:

$1.49

Коэффициент P/E

KDP:

32.82

MNST:

39.38

Коэффициент PEG

KDP:

1.06

MNST:

2.09

Коэффициент P/S

KDP:

3.05

MNST:

7.62

Коэффициент P/B

KDP:

1.91

MNST:

9.57

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$15.52B

MNST:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$8.48B

MNST:

$3.02B

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$2.43B

MNST:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: -5.54% против 9.63% соответственно.

KDP

С начала года

8.61%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

0.88%

1 год

4.38%

5 лет

8.02%

10 лет

-5.54%

MNST

С начала года

11.62%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

9.93%

1 год

10.39%

5 лет

14.47%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KDP и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KDP c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KDP, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KDP: 0.58
MNST: 0.36
Коэффициент Сортино KDP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KDP: 0.89
MNST: 0.64
Коэффициент Омега KDP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KDP: 1.12
MNST: 1.09
Коэффициент Кальмара KDP, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KDP: 0.16
MNST: 0.35
Коэффициент Мартина KDP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KDP: 1.22
MNST: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа MNST равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.36
KDP
MNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и MNST

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.63%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDP и MNST

Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.52%
-3.58%
KDP
MNST

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и MNST

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 7.92%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.92%
9.27%
KDP
MNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию