Сравнение KULR с TSLR
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, KULR returned -58.80% vs 15.14% for TSLR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -27.58%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -74.66% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Correlation
The correlation between KULR and TSLR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. TSLR — Ранг доходности на риск
KULR
TSLR
Сравнение KULR c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.36 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.73 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и TSLR
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -82.80% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -54.37% | -23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -62.94% | -27.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -50.31% | -15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 26.72% | +34.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и TSLR
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) с волатильностью 28.92%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 28.92% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 57.66% | +19.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 89.10% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 115.61% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 115.61% | +11.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и TSLR
Ни KULR, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KULR and TSLR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to TSLR (28.92%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs TSLR's -82.80%.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор