Сравнение KULR с MAGX
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past year, KULR returned -58.80% vs 35.99% for MAGX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -8.69%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -16.77%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 2,476.20% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -8.69% | 26.16% | 82.41% |
Correlation
The correlation between KULR and MAGX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. MAGX — Ранг доходности на риск
KULR
MAGX
Сравнение KULR c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.90 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 2.70 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и MAGX
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -54.19% | -43.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -37.24% | -40.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -16.77% | -73.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -13.76% | -52.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 12.32% | +48.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и MAGX
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 12.35% | +26.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 30.63% | +46.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 40.70% | +65.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 53.61% | +72.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 53.61% | +73.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и MAGX
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.24% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
KULR and MAGX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs MAGX's -54.19%.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор