Сравнение KULR с MAGS
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, KULR returned -12.23%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -1.59%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -77.43% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between KULR and MAGS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.25 |
The correlation between KULR and MAGS shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. MAGS — Ранг доходности на риск
KULR
MAGS
Сравнение KULR c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.25 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4.21 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и MAGS
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -29.91% | -67.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -18.62% | -59.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -29.91% | -64.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -8.50% | -81.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -4.72% | -61.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 5.50% | +55.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и MAGS
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 5.86% | +32.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 15.07% | +61.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 20.30% | +85.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 25.97% | +100.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 25.97% | +101.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и MAGS
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
KULR and MAGS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs MAGS's -29.91%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор