Сравнение KULR с KCE
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Over the past 5 years, KULR returned -28.07%/yr vs 12.87%/yr for KCE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и KCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью 3.66%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
KCE
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам KULR и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 3.66% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -18.49% |
Correlation
The correlation between KULR and KCE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.21 |
Over the past year, KULR and KCE have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. KCE — Ранг доходности на риск
KULR
KCE
Сравнение KULR c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | KCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.82 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 2.14 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и KCE
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и KCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -74.00% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -17.44% | -60.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -26.31% | -68.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -34.45% | -62.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -3.75% | -86.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -22.78% | -43.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 6.70% | +54.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и KCE
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 6.04% | +32.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 15.31% | +61.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 20.12% | +85.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 23.08% | +102.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 23.10% | +103.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и KCE
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.67% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KULR and KCE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs KCE's -74.00%.
KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и KCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор