PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTOS с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KTOS и UNH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KTOS с UNH

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTOS или UNH.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTOS:

1.60

UNH:

-0.94

Коэф-т Сортино

KTOS:

2.16

UNH:

-1.17

Коэф-т Омега

KTOS:

1.26

UNH:

0.80

Коэф-т Кальмара

KTOS:

0.67

UNH:

-0.76

Коэф-т Мартина

KTOS:

7.13

UNH:

-2.51

Индекс Язвы

KTOS:

9.24%

UNH:

16.98%

Дневная вол-ть

KTOS:

44.05%

UNH:

44.53%

Макс. просадка

KTOS:

-99.81%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

KTOS:

-97.72%

UNH:

-52.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$5.53B

UNH:

$268.12B

EPS

KTOS:

$0.13

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

KTOS:

277.00

UNH:

12.38

Коэффициент PEG

KTOS:

34.12

UNH:

0.71

Коэффициент P/S

KTOS:

4.76

UNH:

0.65

Коэффициент P/B

KTOS:

3.89

UNH:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.16B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$287.60M

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$55.20M

UNH:

$32.14B

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность 36.50%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -41.32%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 20.78% против 11.28% соответственно.

KTOS

С начала года

36.50%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

35.22%

1 год

67.18%

3 года

38.31%

5 лет

16.86%

10 лет

20.78%

UNH

С начала года

-41.32%

1 месяц

-30.33%

6 месяцев

-49.57%

1 год

-40.91%

3 года

-14.68%

5 лет

1.87%

10 лет

11.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTOS и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг риск-скорректированной доходности KTOS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTOS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTOS c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и UNH

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.84%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок KTOS и UNH

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и UNH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и UNH

Текущая волатильность для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) составляет 10.84%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 25.71%. Это указывает на то, что KTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
302.60M
109.58B
(KTOS) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTOS и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%20212022202320242025
24.3%
21.7%
(KTOS) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.60M при выручке в 302.60M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.60M при выручке в 302.60M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.50M при выручке в 302.60M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.