Сравнение KTOS с UNH
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, KTOS returned 26.07%/yr vs 13.42%/yr for UNH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -39.36%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 30.82%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 26.07% против 13.42% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -18.04%
- 6 месяцев
- -64.79%
- С начала года
- -39.36%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- 50.62%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 26.07%
UNH
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 30.46%
- С начала года
- 30.82%
- 1 год
- 51.87%
- 3 года*
- -3.26%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам KTOS и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.36% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 30.82% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between KTOS and UNH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$8.63B
UNH:
$386.95B
KTOS:
$0.17
UNH:
$15.53
KTOS:
274.25
UNH:
27.44
KTOS:
5.70
UNH:
0.86
KTOS:
2.42
UNH:
3.69
KTOS:
$1.42B
UNH:
$450.13B
KTOS:
$259.40M
UNH:
$101.21B
KTOS:
$78.30M
UNH:
$25.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. UNH — Ранг доходности на риск
KTOS
UNH
Сравнение KTOS c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.80 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 4.28 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и UNH
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -74.37% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.79% | -28.96% | -35.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.79% | -61.39% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -61.39% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -61.39% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.08% | -28.96% | -68.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -14.81% | -81.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.17% | 12.16% | +23.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и UNH
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 18.44% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.44% | 7.40% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.99% | 31.05% | +22.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.29% | 39.53% | +31.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.78% | 31.99% | +20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.97% | 30.26% | +20.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и UNH
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.10% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и UNH
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 36.67B при выручке в 112.03B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 7.99B при выручке в 112.03B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 5.48B при выручке в 112.03B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and UNH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.44%) compared to UNH (7.40%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор