PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTOS с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTOS с TBIL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past 3 years, KTOS returned 50.62%/yr vs 4.59%/yr for TBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -39.36%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.97%.

KTOS

1 день
-1.98%
1 месяц
-18.04%
6 месяцев
-64.79%
С начала года
-39.36%
1 год
-21.86%
3 года*
50.62%
5 лет*
12.29%
10 лет*
26.07%

TBIL

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.97%
1 год
3.93%
3 года*
4.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и TBIL

2026 (YTD)2025202420232022
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-39.36%187.76%30.01%96.61%-31.20%
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF		1.97%4.19%5.15%5.12%1.29%

Correlation

The correlation between KTOS and TBIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

F/m US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG
Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с MINTTBIL с VGSH

Доходность на риск

KTOS vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTOSTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
14.04

-14.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
65.13

-65.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

20.78

-19.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

196.82

-197.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

1,053.93

-1,054.56

KTOS vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 14.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTOS и TBIL

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и TBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-0.10%

-99.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.79%

-0.02%

-64.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.79%

-0.02%

-64.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.08%

0.00%

-97.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.93%

-0.00%

-95.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.17%

0.00%

+35.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и TBIL

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 18.44% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.44%

0.09%

+18.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.99%

0.20%

+53.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.29%

0.28%

+71.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.78%

0.32%

+52.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.97%

0.32%

+50.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и TBIL

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM2025202420232022
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF		3.73%4.07%5.02%5.00%1.10%

Часто задаваемые вопросы

KTOS and TBIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (18.44%) compared to TBIL (0.09%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs TBIL's -0.10%.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (14.04 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор