Сравнение KTOS с GS
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, KTOS returned 30.83%/yr vs 24.48%/yr for GS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции GS по среднегодовой доходности: 30.83% против 24.48% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам KTOS и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between KTOS and GS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
GS:
$327.33B
KTOS:
$0.17
GS:
$57.41
KTOS:
335.35
GS:
18.51
KTOS:
3.89
GS:
2.40
KTOS:
6.97
GS:
3.02
KTOS:
3.04
GS:
2.66
KTOS:
$1.42B
GS:
$110.77B
KTOS:
$259.40M
GS:
$61.53B
KTOS:
$78.30M
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. GS — Ранг доходности на риск
KTOS
GS
Сравнение KTOS c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.80 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 12.61 | -11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и GS
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -78.84% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -19.42% | -40.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -30.90% | -29.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -32.84% | -36.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -48.75% | -23.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -2.73% | -93.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -22.65% | -73.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 5.84% | +24.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и GS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 11.84% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.02% | 23.47% | +33.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.17% | 28.55% | +43.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 28.10% | +24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 29.87% | +20.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и GS
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и GS
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and GS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор