PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRS с CRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DRS и CRS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности DRS и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
200.45%
345.78%
DRS
CRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRS:

1.98

CRS:

3.46

Коэф-т Сортино

DRS:

2.63

CRS:

4.04

Коэф-т Омега

DRS:

1.35

CRS:

1.51

Коэф-т Кальмара

DRS:

5.18

CRS:

7.36

Коэф-т Мартина

DRS:

12.95

CRS:

23.10

Индекс Язвы

DRS:

5.51%

CRS:

6.33%

Дневная вол-ть

DRS:

36.12%

CRS:

42.25%

Макс. просадка

DRS:

-14.64%

CRS:

-84.68%

Текущая просадка

DRS:

-10.88%

CRS:

-11.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRS:

$9.17B

CRS:

$8.60B

EPS

DRS:

$0.74

CRS:

$4.49

Цена/прибыль

DRS:

46.88

CRS:

38.43

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$3.18B

CRS:

$2.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$694.00M

CRS:

$642.50M

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$364.00M

CRS:

$509.40M

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность 64.77%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 148.57%.


DRS

С начала года

64.77%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

30.00%

1 год

71.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRS

С начала года

148.57%

1 месяц

-8.61%

6 месяцев

71.37%

1 год

146.24%

5 лет

31.11%

10 лет

15.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRS c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRS, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.983.46
Коэффициент Сортино DRS, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.634.04
Коэффициент Омега DRS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.51
Коэффициент Кальмара DRS, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.187.36
Коэффициент Мартина DRS, с текущим значением в 12.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0012.9523.10
DRS
CRS

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа CRS равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.98
3.46
DRS
CRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и CRS

DRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRS
Carpenter Technology Corporation
0.46%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%1.46%1.16%

Просадки

Сравнение просадок DRS и CRS

Максимальная просадка DRS за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и CRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.88%
-11.02%
DRS
CRS

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и CRS

Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Carpenter Technology Corporation (CRS) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.85%
8.62%
DRS
CRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab