PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRS с CRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DRS с CRS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Carpenter Technology Corporation (CRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRS или CRS.

Корреляция

Корреляция между DRS и CRS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DRS и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.92%
410.45%
DRS
CRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRS:

1.84

CRS:

3.03

Коэф-т Сортино

DRS:

2.30

CRS:

3.45

Коэф-т Омега

DRS:

1.33

CRS:

1.46

Коэф-т Кальмара

DRS:

3.29

CRS:

5.36

Коэф-т Мартина

DRS:

9.44

CRS:

18.73

Индекс Язвы

DRS:

7.97%

CRS:

8.22%

Дневная вол-ть

DRS:

41.10%

CRS:

50.94%

Макс. просадка

DRS:

-22.90%

CRS:

-84.68%

Текущая просадка

DRS:

-0.17%

CRS:

-5.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRS:

$9.77B

CRS:

$9.96B

EPS

DRS:

$0.80

CRS:

$5.54

Коэффициент P/E

DRS:

45.89

CRS:

35.99

Коэффициент P/S

DRS:

3.02

CRS:

3.46

Коэффициент P/B

DRS:

3.81

CRS:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$2.55B

CRS:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$577.00M

CRS:

$748.80M

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$312.00M

CRS:

$545.80M

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 17.75%.

DRS

С начала года

15.62%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

32.24%

1 год

74.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRS

С начала года

17.75%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

28.54%

1 год

145.10%

5 лет

65.21%

10 лет

19.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и CRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRS
Ранг риск-скорректированной доходности DRS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг риск-скорректированной доходности CRS, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRS c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRS, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRS: 1.84
CRS: 2.93
Коэффициент Сортино DRS, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRS: 2.30
CRS: 3.38
Коэффициент Омега DRS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRS: 1.33
CRS: 1.45
Коэффициент Кальмара DRS, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRS: 3.29
CRS: 5.18
Коэффициент Мартина DRS, с текущим значением в 9.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRS: 9.44
CRS: 18.09

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа CRS равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84
2.93
DRS
CRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и CRS

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CRS в 0.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.40%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%1.46%

Просадки

Сравнение просадок DRS и CRS

Максимальная просадка DRS за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и CRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17%
-5.97%
DRS
CRS

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и CRS

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 15.77%, в то время как у Carpenter Technology Corporation (CRS) волатильность равна 24.93%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.77%
24.93%
DRS
CRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию