Сравнение KTOS с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KTOS с CRWD

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTOS или CRWD.

Корреляция

Корреляция между KTOS и CRWD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KTOS и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KTOS

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTOS:

1.38

CRWD:

0.10

Коэф-т Сортино

KTOS:

2.05

CRWD:

0.48

Коэф-т Омега

KTOS:

1.25

CRWD:

1.06

Коэф-т Кальмара

KTOS:

0.61

CRWD:

0.11

Коэф-т Мартина

KTOS:

6.67

CRWD:

0.25

Индекс Язвы

KTOS:

9.01%

CRWD:

19.29%

Дневная вол-ть

KTOS:

43.62%

CRWD:

49.43%

Макс. просадка

KTOS:

-99.81%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

KTOS:

-98.21%

CRWD:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$4.32B

CRWD:

$79.72B

EPS

KTOS:

$0.11

CRWD:

-$0.06

PEG коэффициент

KTOS:

34.12

CRWD:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$859.10M

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$173.60M

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$48.60M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у CRWD с доходностью -5.20%.

KTOS

С начала года

7.05%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

13.92%

1 год

58.65%

5 лет

14.88%

10 лет

17.39%

CRWD

С начала года

-5.20%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

13.03%

1 год

2.81%

5 лет

40.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTOS и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KTOS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTOS c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KTOS: 1.38

CRWD: 0.10

Коэффициент Сортино

KTOS: 2.05

CRWD: 0.48

Коэффициент Омега

KTOS: 1.25

CRWD: 1.06

Коэффициент Кальмара

KTOS: 1.25

CRWD: 0.11

Коэффициент Мартина

KTOS: 6.67

CRWD: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KTOS

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и CRWD

Ни KTOS, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KTOS и CRWD

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KTOS

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и CRWD

Текущая волатильность для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) составляет 18.17%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что KTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KTOS

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KTOS с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KTOS и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTOS и CRWD

KTOS

CRWD

Сравнение KTOS c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и CRWD

Просадки

Сравнение просадок KTOS и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество