Сравнение KTOS с COHR
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and COHR (Coherent Corp.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while COHR operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, KTOS returned 26.04%/yr vs 30.61%/yr for COHR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -39.48%, что значительно ниже, чем у COHR с доходностью 54.63%. За последние 10 лет акции KTOS уступали акциям COHR по среднегодовой доходности: 26.04% против 30.61% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -15.26%
- 6 месяцев
- -64.86%
- С начала года
- -39.48%
- 1 год
- -22.29%
- 3 года*
- 47.35%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 26.04%
COHR
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -26.74%
- 6 месяцев
- 49.39%
- С начала года
- 54.63%
- 1 год
- 186.55%
- 3 года*
- 83.74%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- 30.61%
Сравнение доходности по годам KTOS и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.48% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
COHR Coherent Corp. | 54.63% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
Correlation
The correlation between KTOS and COHR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.28 |
The correlation between KTOS and COHR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$8.61B
COHR:
$45.26B
KTOS:
$0.17
COHR:
$1.85K
KTOS:
273.71
COHR:
0.15
KTOS:
3.18
COHR:
0.03
KTOS:
5.69
COHR:
0.02
KTOS:
$1.42B
COHR:
$1.81T
KTOS:
$259.40M
COHR:
$1.76B
KTOS:
$78.30M
COHR:
$960.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. COHR — Ранг доходности на риск
KTOS
COHR
Сравнение KTOS c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Coherent Corp. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 5.35 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 16.19 | -16.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и COHR
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -80.89% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -35.12% | -29.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | -54.85% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -62.87% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -72.22% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -33.14% | -63.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -34.97% | -60.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 11.58% | +23.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и COHR
Текущая волатильность для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) составляет 18.45%, в то время как у Coherent Corp. (COHR) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что KTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 24.26% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.90% | 60.14% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.91% | 77.58% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.77% | 62.63% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.99% | 57.12% | -6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и COHR
Ни KTOS, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и COHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Coherent Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и COHR
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and COHR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (24.26%) compared to KTOS (18.45%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs COHR's -80.89%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор