PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COHR с ACMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности COHR и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coherent, Inc. (COHR) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COHR и ACMR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COHR
Coherent, Inc.
34.26%94.84%117.62%24.02%-48.63%-10.04%125.60%3.73%-30.86%13.13%
ACMR
ACM Research, Inc.
2.56%161.26%-22.72%153.44%-72.87%4.95%340.38%69.58%107.24%-13.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COHR:

$38.53B

ACMR:

$2.78B

EPS

COHR:

$1.89

ACMR:

$1.38

Коэффициент P/E

COHR:

131.31

ACMR:

29.34

Коэффициент PEG

COHR:

22.49

ACMR:

1.03

Коэффициент P/S

COHR:

6.12

ACMR:

3.06

Коэффициент P/B

COHR:

0.00

ACMR:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

COHR:

$6.29B

ACMR:

$901.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

COHR:

$2.29B

ACMR:

$400.07M

EBITDA (12 мес.)

COHR:

$1.13B

ACMR:

$152.61M

Доходность по периодам

С начала года, COHR показывает доходность 34.26%, что значительно выше, чем у ACMR с доходностью 2.56%.


COHR

1 день
4.03%
1 месяц
-17.10%
С начала года
34.26%
6 месяцев
116.14%
1 год
289.01%
3 года*
86.70%
5 лет*
28.26%
10 лет*
27.75%

ACMR

1 день
2.82%
1 месяц
-29.15%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-7.58%
1 год
68.94%
3 года*
51.22%
5 лет*
6.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Coherent, Inc.

ACM Research, Inc.

Доходность на риск

COHR vs. ACMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COHR
Ранг доходности на риск COHR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COHR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHR: 9898
Ранг коэф-та Мартина

ACMR
Ранг доходности на риск ACMR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COHR c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COHRACMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.88

0.93

+2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

1.58

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.21

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.62

1.58

+9.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.01

4.48

+23.54

COHR vs. ACMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COHR на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа ACMR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COHR и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COHRACMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

0.93

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.08

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.21

Корреляция

Корреляция между COHR и ACMR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COHR и ACMR

Ни COHR, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COHR и ACMR

Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и ACMR.


Загрузка...

Показатели просадок


COHRACMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-87.23%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.52%

-46.34%

+19.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.13%

-84.81%

+18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-42.76%

+25.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.18%

-39.71%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

16.39%

-6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности COHR и ACMR

Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 27.09% по сравнению с ACM Research, Inc. (ACMR) с волатильностью 19.57%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COHRACMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.09%

19.57%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.88%

56.89%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.09%

74.42%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.93%

79.59%

-19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.47%

83.33%

-27.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COHR и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent, Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.69B
244.43M
(COHR) Общая выручка
(ACMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COHR и ACMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coherent, Inc. и ACM Research, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
37.0%
40.9%
Активы портфеля
COHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 623.00M при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.91M при выручке в 244.43M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

COHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.00M при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.04M при выручке в 244.43M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

COHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 147.00M при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.05M при выручке в 244.43M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.