PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COHR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COHR и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности COHR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coherent, Inc. (COHR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
53.39%
16.12%
COHR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COHR:

1.31

^GSPC:

1.80

Коэф-т Сортино

COHR:

2.01

^GSPC:

2.42

Коэф-т Омега

COHR:

1.26

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

COHR:

1.58

^GSPC:

2.72

Коэф-т Мартина

COHR:

6.98

^GSPC:

11.10

Индекс Язвы

COHR:

11.44%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

COHR:

60.89%

^GSPC:

12.84%

Макс. просадка

COHR:

-80.89%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

COHR:

-21.67%

^GSPC:

-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, COHR показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.83% против 11.41% соответственно.


COHR

С начала года

-7.38%

1 месяц

-17.41%

6 месяцев

51.43%

1 год

77.54%

5 лет

19.86%

10 лет

17.83%

^GSPC

С начала года

2.66%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

15.23%

1 год

22.15%

5 лет

12.59%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COHR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COHR
Ранг риск-скорректированной доходности COHR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COHR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COHR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COHR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.311.80
Коэффициент Сортино COHR, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.012.42
Коэффициент Омега COHR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.33
Коэффициент Кальмара COHR, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.582.72
Коэффициент Мартина COHR, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.006.9811.10
COHR
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа COHR на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COHR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.31
1.80
COHR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок COHR и ^GSPC

Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-21.67%
-1.32%
COHR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности COHR и ^GSPC

Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 27.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
27.23%
4.08%
COHR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab