PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COHR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение COHR с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coherent, Inc. (COHR) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности COHR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coherent, Inc. (COHR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COHR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COHR
Coherent, Inc.		34.26%94.84%117.62%24.02%-48.63%-10.04%125.60%3.73%-30.86%58.35%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, COHR показывает доходность 34.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 27.75% против 12.29% соответственно.

COHR

1 день
4.03%
1 месяц
-17.10%
С начала года
34.26%
6 месяцев
116.14%
1 год
289.01%
3 года*
86.70%
5 лет*
28.26%
10 лет*
27.75%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coherent, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с COHR:
COHR с OLEDCOHR с LITECOHR с LSCCCOHR с CRWDCOHR с ACMRCOHR с COSTCOHR с QLD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

COHR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COHR
Ранг доходности на риск COHR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COHR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COHR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COHR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.88

0.88

+3.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

1.37

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.21

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.62

1.39

+9.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.01

6.43

+21.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COHR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COHR на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COHR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COHR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

0.88

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между COHR и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок COHR и ^GSPC

Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

COHR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-56.78%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.52%

-12.14%

-14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.13%

-25.43%

-40.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.22%

-33.92%

-38.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-5.78%

-11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.18%

-10.75%

-24.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

2.60%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности COHR и ^GSPC

Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 27.09% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COHR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.09%

5.29%

+21.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.88%

9.55%

+45.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.09%

18.33%

+56.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.93%

16.90%

+43.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.47%

18.04%

+37.43%