Сравнение COHR с AAOI
COHR (Coherent Corp.) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — COHR in Scientific & Technical Instruments, AAOI in Communication Equipment. Over the past 10 years, COHR returned 31.92%/yr vs 24.14%/yr for AAOI. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности COHR и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 77.83%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 268.79%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции AAOI по среднегодовой доходности: 31.92% против 24.14% соответственно.
COHR
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- 55.55%
- С начала года
- 77.83%
- 1 год
- 210.81%
- 3 года*
- 87.04%
- 5 лет*
- 36.86%
- 10 лет*
- 31.92%
- Всё время*
- 19.97%
AAOI
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 222.21%
- С начала года
- 268.79%
- 1 год
- 500.33%
- 3 года*
- 126.87%
- 5 лет*
- 78.22%
- 10 лет*
- 24.14%
- Всё время*
- 21.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.15B | $1.05B | $1.84B | |
COHR Coherent Corp. | $1.62B | $1.44B | $2.00B |
Сравнение доходности по годам COHR и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent Corp. | 77.83% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 268.79% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
Correlation
The correlation between COHR and AAOI is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г. | 0.44 |
Over the past year, COHR and AAOI have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
COHR:
$64.21B
AAOI:
$10.32B
COHR:
$1.85K
AAOI:
-$0.62
COHR:
0.02
AAOI:
17.72
COHR:
$1.81T
AAOI:
$507.00M
COHR:
$1.76B
AAOI:
$150.29M
COHR:
$960.76M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. AAOI — Ранг доходности на риск
COHR
AAOI
Сравнение COHR c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent Corp. (COHR) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COHR | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 7.68 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.37 | 21.72 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COHR и AAOI
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -98.49% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.98% | -65.70% | +17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -77.17% | +22.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | -82.64% | +19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | -98.49% | +26.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.11% | -42.38% | +19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -65.43% | +30.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 23.19% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и AAOI
Текущая волатильность для Coherent Corp. (COHR) составляет 31.52%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 46.47%. Это указывает на то, что COHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.52% | 46.47% | -14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.57% | 113.12% | -47.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.23% | 145.54% | -63.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.83% | 121.84% | -58.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.79% | 99.56% | -41.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и AAOI
Ни COHR, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHR и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent Corp. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COHR и AAOI
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coherent Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coherent Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coherent Corp. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
COHR and AAOI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (46.47%) compared to COHR (31.52%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs AAOI's -98.49%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор