Сравнение KTOS с CELH
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KTOS returned 30.83%/yr vs 42.47%/yr for CELH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%. За последние 10 лет акции KTOS уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 30.83% против 42.47% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам KTOS и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between KTOS and CELH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
CELH:
$7.58B
KTOS:
$0.17
CELH:
$0.61
KTOS:
335.35
CELH:
47.66
KTOS:
3.89
CELH:
0.05
KTOS:
6.97
CELH:
2.39
KTOS:
3.04
CELH:
19.03
KTOS:
$1.42B
CELH:
$2.97B
KTOS:
$259.40M
CELH:
$1.47B
KTOS:
$78.30M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. CELH — Ранг доходности на риск
KTOS
CELH
Сравнение KTOS c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.53 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.01 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и CELH
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -77.86% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -57.22% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -77.86% | +17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -77.86% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -77.86% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -69.64% | -26.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -27.92% | -68.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 30.17% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и CELH
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 16.40% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.02% | 37.07% | +19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.17% | 56.39% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 65.27% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 68.91% | -18.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и CELH
Ни KTOS, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и CELH
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and CELH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs CELH's -77.86%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор