Сравнение KTOS с CEG
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, KTOS returned 60.38%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -39.40% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between KTOS and CEG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
CEG:
$89.83B
KTOS:
$0.17
CEG:
$8.13
KTOS:
335.35
CEG:
31.23
KTOS:
3.89
CEG:
0.54
KTOS:
6.97
CEG:
3.31
KTOS:
3.04
CEG:
2.68
KTOS:
$1.42B
CEG:
$24.82B
KTOS:
$259.40M
CEG:
$20.98B
KTOS:
$78.30M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. CEG — Ранг доходности на риск
KTOS
CEG
Сравнение KTOS c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.38 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.78 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и CEG
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -50.70% | -49.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -39.77% | -20.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -50.70% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -36.93% | -59.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -11.67% | -84.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 19.38% | +10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и CEG
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 15.26% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.02% | 37.72% | +19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.17% | 46.66% | +25.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 49.38% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 49.38% | +1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и CEG
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и CEG
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and CEG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs CEG's -50.70%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор