Сравнение KTOS с CAT
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KTOS in Aerospace & Defense, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, KTOS returned 30.83%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KTOS имеют среднегодовую доходность 30.83%, а акции CAT немного впереди с 31.33%.
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 157.79%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам KTOS и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between KTOS and CAT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
CAT:
$424.14B
KTOS:
$0.17
CAT:
$20.07
KTOS:
335.35
CAT:
45.37
KTOS:
3.89
CAT:
3.00
KTOS:
6.97
CAT:
6.04
KTOS:
3.04
CAT:
22.73
KTOS:
$1.42B
CAT:
$70.76B
KTOS:
$259.40M
CAT:
$23.01B
KTOS:
$78.30M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. CAT — Ранг доходности на риск
KTOS
CAT
Сравнение KTOS c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.65 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 11.24 | -10.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 36.80 | -35.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и CAT
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -73.43% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -13.88% | -46.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -34.05% | -26.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -34.05% | -35.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -43.36% | -29.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -3.18% | -93.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -19.73% | -76.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 4.23% | +25.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и CAT
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 13.16% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.02% | 28.37% | +28.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.17% | 35.19% | +36.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 30.79% | +21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 30.98% | +19.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и CAT
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и CAT
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and CAT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор