PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTOS с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTOS с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, KTOS returned 26.13%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -38.14%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 26.13% против 2.23% соответственно.

KTOS

1 день
-5.48%
1 месяц
-16.65%
6 месяцев
-62.30%
С начала года
-38.14%
1 год
-13.49%
3 года*
52.16%
5 лет*
12.74%
10 лет*
26.13%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-38.14%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between KTOS and BIL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.00

The correlation between KTOS and BIL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

KTOS vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTOSBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
19.02

-19.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
153.14

-152.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

69.35

-68.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

349.26

-349.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

2,476.82

-2,477.21

KTOS vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTOS и BIL

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-0.78%

-99.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.57%

-0.01%

-64.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.57%

-0.01%

-64.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

-0.08%

-66.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

-0.21%

-72.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.03%

0.00%

-97.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.93%

-0.26%

-95.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.93%

0.00%

+34.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и BIL

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.41%

0.07%

+18.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.03%

0.14%

+53.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.52%

0.20%

+71.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.79%

0.26%

+52.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.96%

0.26%

+50.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и BIL

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTOS and BIL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (18.41%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор