PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTOS с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KTOS с AXON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KTOS returned 30.83%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции KTOS уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 30.83% против 34.58% соответственно.

KTOS

1 день
-1.75%
1 месяц
10.87%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-23.97%
1 год
38.29%
3 года*
60.38%
5 лет*
17.13%
10 лет*
30.83%

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
12.72%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.41%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.92%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between KTOS and AXON is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г.

0.23

Over the past year, KTOS and AXON have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$10.36B

AXON:

$36.43B

EPS

KTOS:

$0.17

AXON:

$2.41

Коэффициент P/E

KTOS:

335.35

AXON:

183.64

Коэффициент PEG

KTOS:

3.89

AXON:

0.05

Коэффициент P/S

KTOS:

6.97

AXON:

12.70

Коэффициент P/B

KTOS:

3.04

AXON:

10.31

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.42B

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$259.40M

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$78.30M

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ATROAXON с ENTG

Доходность на риск

KTOS vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTOSAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.78

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-1.04

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.87

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.72

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

-1.22

+2.56

KTOS vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTOS и AXON

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-91.78%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.15%

-60.28%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.15%

-60.28%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

-60.28%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

-60.28%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-49.28%

-47.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.93%

-43.60%

-52.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.90%

35.34%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и AXON

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.73%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

17.73%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.02%

44.20%

+12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.17%

55.66%

+16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.33%

47.94%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.82%

49.18%

+1.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и AXON

Ни KTOS, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
371.00M
807.35M
(KTOS) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTOS и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
9.4%
59.1%
Активы портфеля
KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

KTOS and AXON have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (23.44%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs AXON's -91.78%.

KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор