PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KTEC с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KTEC и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и MSTZ


2026 (YTD)20252024
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
-14.33%21.01%20.67%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between KTEC and MSTZ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

KTEC vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KTECMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.55

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

6.84

-7.66

KTEC vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и MSTZ

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KTECMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-99.38%

+32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-84.89%

+48.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-97.53%

+51.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-94.55%

+50.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

43.95%

-24.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и MSTZ

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 7.19%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KTECMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

55.03%

-47.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

134.45%

-114.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

148.58%

-120.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

170.73%

-127.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

170.73%

-127.87%

Сравнение комиссий KTEC и MSTZ

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и MSTZ

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KTEC and MSTZ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -16.00% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for MSTZ.

KTEC is categorized as China Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: KraneShares and REX. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор