Сравнение KTEC с MSTZ
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. KTEC is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, KTEC returned -16.00% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. KTEC charges 0.69%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
KTEC
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -14.33%
- 1 год
- -16.00%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTEC и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -14.33% | 21.01% | 20.67% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between KTEC and MSTZ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
KTEC
MSTZ
Сравнение KTEC c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTEC | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.55 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 6.84 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTEC и MSTZ
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -99.38% | +32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.49% | -84.89% | +48.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.94% | -97.53% | +51.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.03% | -94.55% | +50.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 43.95% | -24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и MSTZ
Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 7.19%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 55.03% | -47.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 134.45% | -114.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 148.58% | -120.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.15% | 170.73% | -127.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 170.73% | -127.87% |
Сравнение комиссий KTEC и MSTZ
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и MSTZ
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.92% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and MSTZ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -16.00% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for MSTZ.
KTEC is categorized as China Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: KraneShares and REX. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор