PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTEC с FDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTEC с FDV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV).

KTEC и FDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTEC или FDV.

Корреляция

Корреляция между KTEC и FDV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTEC:

0.68

FDV:

0.65

Коэф-т Сортино

KTEC:

1.05

FDV:

0.93

Коэф-т Омега

KTEC:

1.13

FDV:

1.13

Коэф-т Кальмара

KTEC:

0.39

FDV:

0.72

Коэф-т Мартина

KTEC:

1.59

FDV:

2.51

Индекс Язвы

KTEC:

14.64%

FDV:

3.62%

Дневная вол-ть

KTEC:

43.20%

FDV:

14.72%

Макс. просадка

KTEC:

-66.90%

FDV:

-16.70%

Текущая просадка

KTEC:

-37.08%

FDV:

-5.63%

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность 20.64%, что значительно выше, чем у FDV с доходностью 2.23%.

KTEC

С начала года

20.64%

1 месяц

12.01%

6 месяцев

20.97%

1 год

29.28%

3 года

8.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDV

С начала года

2.23%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-1.61%

1 год

9.51%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Сравнение комиссий KTEC и FDV

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDV в 0.50%.

KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTEC и FDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг риск-скорректированной доходности KTEC, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTEC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FDV
Ранг риск-скорректированной доходности FDV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTEC c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDV равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и FDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и FDV

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FDV в 3.13%

TTM202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		0.22%0.27%0.81%0.16%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		3.13%3.12%3.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок KTEC и FDV

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и FDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и FDV

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...