PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с FDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с FDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. KTEC is passively managed, while FDV is actively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 7.14%/yr vs 14.78%/yr for FDV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for FDV.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 11.72%.

KTEC

1 день
-3.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-8.17%
3 года*
7.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и FDV

2026 (YTD)2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.17%21.01%16.13%-10.41%11.87%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%

Correlation

The correlation between KTEC and FDV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.25

The correlation between KTEC and FDV shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KTEC и FDV

Секторы
KTEC
FDV

Потребительский циклический сектор

48.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

27.6%
2.0%

Технологии

21.3%
10.9%

Здравоохранение

2.5%
12.6%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

11.8%

Энергетика

-

9.7%

Финансовые услуги

-

16.6%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

16.9%

Потребительский циклический сектор

KTEC
48.6%
FDV
5.1%

Коммуникационные услуги

KTEC
27.6%
FDV
2.0%

Технологии

KTEC
21.3%
FDV
10.9%

Здравоохранение

KTEC
2.5%
FDV
12.6%

Сырьевые материалы

KTEC

-

FDV
1.6%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

FDV
11.8%

Энергетика

KTEC

-

FDV
9.7%

Финансовые услуги

KTEC

-

FDV
16.6%

Промышленность

KTEC

-

FDV
3.8%

Недвижимость

KTEC

-

FDV
9.0%

Коммунальные услуги

KTEC

-

FDV
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с WEXKTEC с OBOR
Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с SPHDFDV с SPY

Доходность на риск

KTEC vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTECFDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

2.01

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

3.02

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.78

-4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

12.05

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTEC vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и FDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTECFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.01

-2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.82

-1.06

Просадки

Сравнение просадок KTEC и FDV

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и FDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-16.70%

-50.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-5.70%

-23.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-12.55%

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.95%

-0.39%

-43.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-3.93%

-40.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

1.79%

+14.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и FDV

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

2.82%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

6.82%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

10.74%

+17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.22%

12.65%

+30.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.22%

12.65%

+30.57%

Сравнение комиссий KTEC и FDV

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и FDV

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FDV в 2.56%

ПозицияTTM2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.78%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and FDV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (10.62%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs FDV's -16.70%.

On 3-year performance, FDV leads with 14.78% vs 7.14% for KTEC. On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDV has performed better with a 14.78% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.56% for FDV.

KTEC is categorized as China Equities, while FDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Federated. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.50% for FDV.

FDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и FDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор