PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с FDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с FDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. KTEC is passively managed, while FDV is actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for FDV.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KTEC

1 день
-2.22%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-21.33%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-19.03%
3 года*
3.17%
5 лет*
-12.60%
10 лет*
—

FDV

1 день
1.19%
1 месяц
-0.18%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и FDV

2026 (YTD)
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-8.47%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.36%

Correlation

The correlation between KTEC and FDV is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.24

Сравнение распределения секторов KTEC и FDV

Секторы
KTEC
FDV

Потребительский циклический сектор

45.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

28.2%
2.0%

Технологии

24.5%
10.7%

Здравоохранение

2.2%
12.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

12.3%

Энергетика

-

9.3%

Финансовые услуги

-

15.7%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

9.7%

Коммунальные услуги

-

15.1%

Потребительский циклический сектор

KTEC
45.1%
FDV
7.7%

Коммуникационные услуги

KTEC
28.2%
FDV
2.0%

Технологии

KTEC
24.5%
FDV
10.7%

Здравоохранение

KTEC
2.2%
FDV
12.8%

Сырьевые материалы

KTEC

-

FDV
1.7%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

FDV
12.3%

Энергетика

KTEC

-

FDV
9.3%

Финансовые услуги

KTEC

-

FDV
15.7%

Промышленность

KTEC

-

FDV
3.1%

Недвижимость

KTEC

-

FDV
9.7%

Коммунальные услуги

KTEC

-

FDV
15.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с WEXKTEC с OBOR
Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с SPHDFDV с SPY

Доходность на риск

KTEC vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 44
Ранг коэф-та Мартина
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

—

—

KTEC vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и FDV

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки FDV в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и FDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-3.33%

-63.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

-1.78%

-48.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-1.13%

-42.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и FDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

12.45%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.21%

12.45%

+30.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.05%

12.45%

+30.60%

Сравнение комиссий KTEC и FDV

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и FDV

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FDV в 0.27%

ПозицияTTM2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.26%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and FDV have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.27% for FDV.

KTEC is categorized as China Equities, while FDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Federated. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.50% for FDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и FDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор