Сравнение KTEC с ^HSI
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) is China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 5 years, KTEC returned -10.38%/yr vs -2.41%/yr for ^HSI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и ^HSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KTEC торгуется в USD, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -3.12%.
KTEC
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -17.05%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -10.38%
- 10 лет*
- —
^HSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- -7.33%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -2.41%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам KTEC и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -17.05% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.98% |
^HSI Hang Seng Index | -3.14% | 27.55% | 18.27% | -13.81% | -15.60% | -19.08% |
Correlation
The correlation between KTEC and ^HSI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between KTEC and ^HSI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
KTEC
^HSI
Сравнение KTEC c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTEC | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.12 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.31 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTEC и ^HSI
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, примерно равная максимальной просадке ^HSI в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -65.19% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.49% | -19.31% | -17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.49% | -25.67% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.14% | -47.55% | -15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.65% | -24.75% | -22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -28.77% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 7.19% | +12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и ^HSI
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.84% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 14.23% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 18.95% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.16% | 25.49% | +17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 22.04% | +20.82% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and ^HSI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTEC has higher volatility (7.40%) compared to ^HSI (5.84%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs ^HSI's -65.19%.
^HSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор