PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTEC с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение KTEC с ^HSI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Hang Seng Index (^HSI).

KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTEC или ^HSI.

Корреляция

Корреляция между KTEC и ^HSI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTEC:

0.64

^HSI:

0.81

Коэф-т Сортино

KTEC:

1.05

^HSI:

1.33

Коэф-т Омега

KTEC:

1.13

^HSI:

1.20

Коэф-т Кальмара

KTEC:

0.39

^HSI:

0.54

Коэф-т Мартина

KTEC:

1.67

^HSI:

2.56

Индекс Язвы

KTEC:

14.00%

^HSI:

10.53%

Дневная вол-ть

KTEC:

43.16%

^HSI:

28.86%

Макс. просадка

KTEC:

-66.90%

^HSI:

-65.18%

Текущая просадка

KTEC:

-38.29%

^HSI:

-28.99%

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью 17.37%.

KTEC

С начала года

18.32%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

18.91%

1 год

27.31%

3 года

7.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^HSI

С начала года

17.37%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

20.12%

1 год

22.65%

3 года

4.77%

5 лет

0.53%

10 лет

-1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Hang Seng Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTEC и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг риск-скорректированной доходности KTEC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTEC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTEC c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^HSI равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и ^HSI

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, примерно равная максимальной просадке ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и ^HSI

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...