PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTEC с WEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KTEC и WEX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KTEC с WEX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WEX Inc. (WEX).

KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTEC или WEX.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и WEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WEX Inc. (WEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTEC:

0.82

WEX:

-0.59

Коэф-т Сортино

KTEC:

1.31

WEX:

-0.65

Коэф-т Омега

KTEC:

1.17

WEX:

0.89

Коэф-т Кальмара

KTEC:

0.55

WEX:

-0.53

Коэф-т Мартина

KTEC:

2.46

WEX:

-1.31

Индекс Язвы

KTEC:

13.31%

WEX:

21.66%

Дневная вол-ть

KTEC:

43.09%

WEX:

45.01%

Макс. просадка

KTEC:

-66.90%

WEX:

-78.96%

Текущая просадка

KTEC:

-38.29%

WEX:

-44.49%

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у WEX с доходностью -23.31%.

KTEC

С начала года

18.32%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

18.55%

1 год

35.11%

3 года

7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WEX

С начала года

-23.31%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-29.16%

1 год

-26.23%

3 года

-7.38%

5 лет

-1.91%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

WEX Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTEC и WEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг риск-скорректированной доходности KTEC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTEC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
WEX
Ранг риск-скорректированной доходности WEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTEC c WEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WEX Inc. (WEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа WEX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и WEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и WEX

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как WEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		0.23%0.27%0.81%0.16%
WEX
WEX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KTEC и WEX

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки WEX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и WEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и WEX

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 9.28%, в то время как у WEX Inc. (WEX) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...