PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTEC с WEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTEC с WEX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WEX Inc. (WEX).

KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTEC или WEX.

Корреляция

Корреляция между KTEC и WEX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и WEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WEX Inc. (WEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTEC:

0.61

WEX:

-0.89

Коэф-т Сортино

KTEC:

1.17

WEX:

-1.17

Коэф-т Омега

KTEC:

1.15

WEX:

0.81

Коэф-т Кальмара

KTEC:

0.47

WEX:

-0.75

Коэф-т Мартина

KTEC:

1.86

WEX:

-1.88

Индекс Язвы

KTEC:

15.03%

WEX:

21.28%

Дневная вол-ть

KTEC:

43.10%

WEX:

44.27%

Макс. просадка

KTEC:

-66.90%

WEX:

-78.96%

Текущая просадка

KTEC:

-38.76%

WEX:

-47.61%

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у WEX с доходностью -27.61%.

KTEC

С начала года

17.43%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

13.50%

1 год

25.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WEX

С начала года

-27.61%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-31.05%

1 год

-39.09%

5 лет

-1.03%

10 лет

0.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTEC и WEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг риск-скорректированной доходности KTEC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTEC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
WEX
Ранг риск-скорректированной доходности WEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTEC c WEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WEX Inc. (WEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа WEX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и WEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и WEX

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как WEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		0.23%0.27%0.81%0.16%
WEX
WEX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KTEC и WEX

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки WEX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и WEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и WEX

Загрузка...