PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с KWEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds from KraneShares - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -9.80%/yr vs -11.84%/yr for KWEB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -19.30%.

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и KWEB

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-43.13%

Correlation

The correlation between KTEC and KWEB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between KTEC and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и KWEB

Секторы
KTEC
KWEB

Потребительский циклический сектор

35.3%
34.3%

Технологии

35.3%
19.5%

Коммуникационные услуги

18.0%
27.0%

Промышленность

8.3%
4.2%

Здравоохранение

1.9%
5.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KTEC
35.3%
KWEB
34.3%

Технологии

KTEC
35.3%
KWEB
19.5%

Коммуникационные услуги

KTEC
18.0%
KWEB
27.0%

Промышленность

KTEC
8.3%
KWEB
4.2%

Здравоохранение

KTEC
1.9%
KWEB
5.9%

Сырьевые материалы

KTEC

-

KWEB

-

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

KWEB
3.0%

Энергетика

KTEC

-

KWEB

-

Финансовые услуги

KTEC

-

KWEB
1.9%

Недвижимость

KTEC

-

KWEB
3.9%

Коммунальные услуги

KTEC

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEXKTEC с OBOR
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINNKWEB с GXC

Доходность на риск

KTEC vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.64

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.80

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.91

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.42

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-0.84

+0.02

KTEC vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWEB равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и KWEB

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-80.92%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-41.62%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

-41.62%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

-68.04%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-68.22%

+22.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-35.54%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

20.90%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и KWEB

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 7.19%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

8.46%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

20.13%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

27.46%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

47.59%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

40.01%

+2.85%

Сравнение комиссий KTEC и KWEB

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и KWEB

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности KWEB в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, KTEC and KWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (8.46%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs KWEB's -80.92%.

On 5-year performance, KTEC leads with -9.80% vs -11.84% for KWEB. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KTEC has performed better with a -9.80% return vs -11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 3.92% for KTEC.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.70% for KWEB.

KTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор