Сравнение KTEC с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
KTEC и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTEC и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.50% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -6.78%.
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTEC и MCHI
KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
KTEC vs. MCHI — Ранг доходности на риск
KTEC
MCHI
Сравнение KTEC c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.21 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 0.45 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.30 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.79 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.21 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.09 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между KTEC и MCHI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и MCHI
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и MCHI
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTEC | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -62.95% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -17.17% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -36.43% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -24.40% | -19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 6.63% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и MCHI
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTEC | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 6.82% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 14.83% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 23.85% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.57% | 30.67% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.57% | 27.39% | +16.18% |