PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с MCHI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -13.12%/yr vs -7.25%/yr for MCHI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -21.65%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -13.82%.

KTEC

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-21.65%
6 месяцев
-22.39%
1 год
-21.94%
3 года*
3.03%
5 лет*
-13.12%
10 лет*
—

MCHI

1 день
-0.73%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-13.82%
6 месяцев
-14.58%
1 год
-5.70%
3 года*
7.90%
5 лет*
-7.25%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и MCHI

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-21.65%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-13.82%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-22.23%

Correlation

The correlation between KTEC and MCHI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between KTEC and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и MCHI

Секторы
KTEC
MCHI

Потребительский циклический сектор

45.1%
24.9%

Коммуникационные услуги

28.2%
18.1%

Технологии

24.5%
12.1%

Здравоохранение

2.2%
5.1%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

18.8%

Промышленность

-

5.3%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

KTEC
45.1%
MCHI
24.9%

Коммуникационные услуги

KTEC
28.2%
MCHI
18.1%

Технологии

KTEC
24.5%
MCHI
12.1%

Здравоохранение

KTEC
2.2%
MCHI
5.1%

Сырьевые материалы

KTEC

-

MCHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

MCHI
3.0%

Энергетика

KTEC

-

MCHI
3.7%

Финансовые услуги

KTEC

-

MCHI
18.8%

Промышленность

KTEC

-

MCHI
5.3%

Недвижимость

KTEC

-

MCHI
1.6%

Коммунальные услуги

KTEC

-

MCHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с FDVKTEC с HSTE.LKTEC с WEXKTEC с OBOR
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

KTEC vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 33
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.28

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-0.27

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.97

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.26

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.61

-0.63

KTEC vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и MCHI

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-62.95%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.03%

-21.77%

-13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.03%

-25.85%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.90%

-56.98%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.55%

-41.23%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-24.57%

-19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

9.38%

+8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и MCHI

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

6.14%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

14.86%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

20.29%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.21%

30.74%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.03%

27.35%

+15.68%

Сравнение комиссий KTEC и MCHI

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и MCHI

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности MCHI в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.28%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.13%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, KTEC and MCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KTEC has higher volatility (8.17%) compared to MCHI (6.14%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs MCHI's -62.95%.

On 5-year performance, MCHI leads with -7.25% vs -13.12% for KTEC. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MCHI has performed better with a -7.25% return vs -13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.13% for MCHI.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.59% for MCHI.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор