PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с MCHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -9.80%/yr vs -5.12%/yr for MCHI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -9.27%.

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

MCHI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.27%
1 год
-2.38%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и MCHI

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.27%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-22.23%

Correlation

The correlation between KTEC and MCHI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between KTEC and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и MCHI

Секторы
KTEC
MCHI

Потребительский циклический сектор

35.3%
24.9%

Технологии

35.3%
12.1%

Коммуникационные услуги

18.0%
18.1%

Промышленность

8.3%
5.3%

Здравоохранение

1.9%
5.1%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

18.8%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

KTEC
35.3%
MCHI
24.9%

Технологии

KTEC
35.3%
MCHI
12.1%

Коммуникационные услуги

KTEC
18.0%
MCHI
18.1%

Промышленность

KTEC
8.3%
MCHI
5.3%

Здравоохранение

KTEC
1.9%
MCHI
5.1%

Сырьевые материалы

KTEC

-

MCHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

MCHI
3.0%

Энергетика

KTEC

-

MCHI
3.7%

Финансовые услуги

KTEC

-

MCHI
18.8%

Недвижимость

KTEC

-

MCHI
1.6%

Коммунальные услуги

KTEC

-

MCHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEXKTEC с OBOR
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

KTEC vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.12

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.02

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.00

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.10

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-0.22

-0.60

KTEC vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и MCHI

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-62.95%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-23.22%

-13.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

-25.85%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

-53.95%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-38.13%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-24.63%

-19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

10.66%

+8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и MCHI

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.77%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

14.49%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

20.41%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

30.70%

+12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

27.33%

+15.53%

Сравнение комиссий KTEC и MCHI

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и MCHI

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности MCHI в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.02%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, KTEC and MCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KTEC has higher volatility (7.19%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs MCHI's -62.95%.

On 5-year performance, MCHI leads with -5.12% vs -9.80% for KTEC. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MCHI has performed better with a -5.12% return vs -9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.02% for MCHI.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.59% for MCHI.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор