PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 7.01%/yr vs 9.73%/yr for MCHI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -7.22%.

KTEC

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-10.55%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и MCHI

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.81%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-22.12%

Correlation

The correlation between KTEC and MCHI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between KTEC and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и MCHI

Секторы
KTEC
MCHI

Потребительский циклический сектор

48.6%
26.4%

Коммуникационные услуги

27.6%
18.8%

Технологии

21.3%
9.6%

Здравоохранение

2.5%
5.4%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

19.1%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

KTEC
48.6%
MCHI
26.4%

Коммуникационные услуги

KTEC
27.6%
MCHI
18.8%

Технологии

KTEC
21.3%
MCHI
9.6%

Здравоохранение

KTEC
2.5%
MCHI
5.4%

Сырьевые материалы

KTEC

-

MCHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

MCHI
3.2%

Энергетика

KTEC

-

MCHI
3.7%

Финансовые услуги

KTEC

-

MCHI
19.1%

Промышленность

KTEC

-

MCHI
5.0%

Недвижимость

KTEC

-

MCHI
1.5%

Коммунальные услуги

KTEC

-

MCHI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEXKTEC с OBOR
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

KTEC vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTECMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.20

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
0.42

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.23

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

0.48

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTEC vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTECMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.20

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.09

-0.33

Просадки

Сравнение просадок KTEC и MCHI

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-62.95%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-17.17%

-12.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-25.85%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.35%

-36.74%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-24.53%

-19.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.34%

8.36%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и MCHI

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

7.27%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

14.51%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

20.16%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.20%

30.71%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.20%

27.39%

+15.81%

Сравнение комиссий KTEC и MCHI

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и MCHI

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности MCHI в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.80%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, KTEC and MCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KTEC has higher volatility (10.62%) compared to MCHI (7.27%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs MCHI's -62.95%.

On 3-year performance, MCHI leads with 9.73% vs 7.01% for KTEC. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MCHI has performed better with a 9.73% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.28% for MCHI.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.59% for MCHI.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор