PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с TCHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 3.03%/yr vs 12.92%/yr for TCHI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for TCHI.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у TCHI с доходностью 4.09%.

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

TCHI

1 день
-1.86%
1 месяц
-4.42%
6 месяцев
-3.04%
С начала года
4.09%
1 год
21.12%
3 года*
12.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и TCHI

2026 (YTD)2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-25.89%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		4.09%33.13%9.09%-5.61%-24.30%

Correlation

The correlation between KTEC and TCHI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between KTEC and TCHI shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KTEC и TCHI

Секторы
KTEC
TCHI

Потребительский циклический сектор

35.3%
13.4%

Технологии

35.3%
57.9%

Коммуникационные услуги

18.0%
10.0%

Промышленность

8.3%
14.2%

Здравоохранение

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KTEC
35.3%
TCHI
13.4%

Технологии

KTEC
35.3%
TCHI
57.9%

Коммуникационные услуги

KTEC
18.0%
TCHI
10.0%

Промышленность

KTEC
8.3%
TCHI
14.2%

Здравоохранение

KTEC
1.9%
TCHI

-

Сырьевые материалы

KTEC

-

TCHI
0.2%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

TCHI
2.0%

Энергетика

KTEC

-

TCHI
0.9%

Финансовые услуги

KTEC

-

TCHI
0.6%

Недвижимость

KTEC

-

TCHI

-

Коммунальные услуги

KTEC

-

TCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEXKTEC с OBOR
Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYATCHI с GXC

Доходность на риск

KTEC vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECTCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.77

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.21

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.15

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.02

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

2.21

-3.03

KTEC vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа TCHI равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и TCHI

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и TCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECTCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-43.96%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-20.73%

-15.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

-27.78%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-8.93%

-37.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-21.06%

-22.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

9.60%

+9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и TCHI

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 7.19%, в то время как у iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECTCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

10.52%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

20.44%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

27.67%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

34.91%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

34.91%

+7.95%

Сравнение комиссий KTEC и TCHI

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и TCHI

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности TCHI в 2.23%

ПозицияTTM2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.23%2.44%2.49%4.28%1.07%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and TCHI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHI has higher volatility (10.52%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs TCHI's -43.96%.

On 3-year performance, TCHI leads with 12.92% vs 3.03% for KTEC. On fees, TCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 12.92% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.23% for TCHI.

KTEC is categorized as China Equities, while TCHI is Technology Equities. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.59% for TCHI.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и TCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор