PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с TCHI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 3.03%/yr vs 17.20%/yr for TCHI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for TCHI.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -21.65%, что значительно ниже, чем у TCHI с доходностью 9.91%.

KTEC

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-21.65%
6 месяцев
-22.39%
1 год
-21.94%
3 года*
3.03%
5 лет*
-13.12%
10 лет*
—

TCHI

1 день
1.13%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.23%
1 год
33.79%
3 года*
17.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и TCHI

2026 (YTD)2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-21.65%21.01%16.13%-10.41%-25.89%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		9.91%33.13%9.09%-5.61%-24.30%

Correlation

The correlation between KTEC and TCHI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between KTEC and TCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и TCHI

Секторы
KTEC
TCHI

Потребительский циклический сектор

45.1%
13.9%

Коммуникационные услуги

28.2%
10.5%

Технологии

24.5%
59.3%

Здравоохранение

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

0.5%

Промышленность

-

11.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KTEC
45.1%
TCHI
13.9%

Коммуникационные услуги

KTEC
28.2%
TCHI
10.5%

Технологии

KTEC
24.5%
TCHI
59.3%

Здравоохранение

KTEC
2.2%
TCHI

-

Сырьевые материалы

KTEC

-

TCHI
0.3%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

TCHI
2.0%

Энергетика

KTEC

-

TCHI
0.8%

Финансовые услуги

KTEC

-

TCHI
0.5%

Промышленность

KTEC

-

TCHI
11.8%

Недвижимость

KTEC

-

TCHI

-

Коммунальные услуги

KTEC

-

TCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с FDVKTEC с HSTE.LKTEC с WEXKTEC с OBOR
Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYATCHI с GXC

Доходность на риск

KTEC vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 33
Ранг коэф-та Мартина
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECTCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.29

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
1.86

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.64

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

3.57

-4.81

KTEC vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа TCHI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и TCHI

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и TCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECTCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-43.96%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.03%

-20.73%

-14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.03%

-27.78%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.55%

-3.84%

-46.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-21.27%

-22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

9.48%

+8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и TCHI

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 8.17%, в то время как у iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECTCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

9.36%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

19.23%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

26.48%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.21%

34.85%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.03%

34.85%

+8.18%

Сравнение комиссий KTEC и TCHI

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и TCHI

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности TCHI в 2.11%

ПозицияTTM2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.28%3.36%0.27%0.81%0.16%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.11%2.44%2.49%4.28%1.07%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and TCHI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHI has higher volatility (9.36%) compared to KTEC (8.17%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs TCHI's -43.96%.

On 3-year performance, TCHI leads with 17.20% vs 3.03% for KTEC. On fees, TCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 17.20% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.11% for TCHI.

KTEC is categorized as China Equities, while TCHI is Technology Equities. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.59% for TCHI.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и TCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор