PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTEC с TCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KTEC и TCHI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KTEC с TCHI

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI).

KTEC и TCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTEC или TCHI.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTEC:

0.71

TCHI:

0.32

Коэф-т Сортино

KTEC:

1.14

TCHI:

0.66

Коэф-т Омега

KTEC:

1.14

TCHI:

1.08

Коэф-т Кальмара

KTEC:

0.45

TCHI:

0.26

Коэф-т Мартина

KTEC:

1.90

TCHI:

0.72

Индекс Язвы

KTEC:

13.94%

TCHI:

13.95%

Дневная вол-ть

KTEC:

43.16%

TCHI:

37.18%

Макс. просадка

KTEC:

-66.90%

TCHI:

-43.96%

Текущая просадка

KTEC:

-38.45%

TCHI:

-18.33%

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у TCHI с доходностью 5.35%.

KTEC

С начала года

18.03%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

20.60%

1 год

32.47%

3 года

10.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TCHI

С начала года

5.35%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

8.52%

1 год

13.28%

3 года

4.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Сравнение комиссий KTEC и TCHI

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TCHI в 0.59%.

KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTEC и TCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг риск-скорректированной доходности KTEC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTEC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
TCHI
Ранг риск-скорректированной доходности TCHI, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCHI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTEC c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа TCHI равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и TCHI

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TCHI в 2.36%

TTM202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		0.23%0.27%0.81%0.16%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.36%2.49%4.28%1.06%

Просадки

Сравнение просадок KTEC и TCHI

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и TCHI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и TCHI

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...