PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с TCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 7.01%/yr vs 17.55%/yr for TCHI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for TCHI.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у TCHI с доходностью 10.88%.

KTEC

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-10.55%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCHI

1 день
-0.12%
1 месяц
9.04%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.91%
1 год
41.46%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и TCHI

2026 (YTD)2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.81%21.01%16.13%-10.41%-26.16%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		10.88%33.13%9.09%-5.61%-24.32%

Correlation

The correlation between KTEC and TCHI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between KTEC and TCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и TCHI

Секторы
KTEC
TCHI

Потребительский циклический сектор

48.6%
15.8%

Коммуникационные услуги

27.6%
10.0%

Технологии

21.3%
56.0%

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.0%

Финансовые услуги

-

0.6%

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KTEC
48.6%
TCHI
15.8%

Коммуникационные услуги

KTEC
27.6%
TCHI
10.0%

Технологии

KTEC
21.3%
TCHI
56.0%

Здравоохранение

KTEC
2.5%
TCHI

-

Сырьевые материалы

KTEC

-

TCHI
0.3%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

TCHI
2.5%

Энергетика

KTEC

-

TCHI
1.0%

Финансовые услуги

KTEC

-

TCHI
0.6%

Промышленность

KTEC

-

TCHI
13.5%

Недвижимость

KTEC

-

TCHI

-

Коммунальные услуги

KTEC

-

TCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEXKTEC с OBOR
Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYATCHI с GXC

Доходность на риск

KTEC vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTECTCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.63

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.27

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.01

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

4.43

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTEC vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа TCHI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTECTCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.63

-2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.09

-0.34

Просадки

Сравнение просадок KTEC и TCHI

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и TCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECTCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-43.96%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-20.73%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-27.78%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.35%

-2.99%

-41.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-21.48%

-22.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.34%

9.39%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и TCHI

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECTCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

9.04%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

17.76%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

25.64%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.20%

34.87%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.20%

34.87%

+8.33%

Сравнение комиссий KTEC и TCHI

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и TCHI

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности TCHI в 2.20%

ПозицияTTM2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.80%3.36%0.27%0.81%0.16%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.20%2.44%2.49%4.28%1.07%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and TCHI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (10.62%) compared to TCHI (9.04%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs TCHI's -43.96%.

On 3-year performance, TCHI leads with 17.55% vs 7.01% for KTEC. On fees, TCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TCHI has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 17.55% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.20% for TCHI.

KTEC is categorized as China Equities, while TCHI is Technology Equities. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.59% for TCHI.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и TCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор