Сравнение KSTR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
KSTR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSTR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -1.77% | 42.82% | 6.12% | -17.93% | -38.51% | -1.70% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.55% |
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
KSTR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSTR и SPY
KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
KSTR vs. SPY — Ранг доходности на риск
KSTR
SPY
Сравнение KSTR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSTR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.53 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 7.30 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSTR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.69 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.56 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между KSTR и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и SPY
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок KSTR и SPY
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSTR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -55.19% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -12.05% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | -24.50% | -41.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.22% | -6.24% | -27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -9.09% | -30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 2.52% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и SPY
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSTR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 5.31% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 9.47% | +12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 19.05% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 17.06% | +20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 17.92% | +19.32% |