PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSTR с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с MCHS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. KSTR is passively managed, while MCHS is actively managed. Over the past year, KSTR returned 91.35% vs 44.77% for MCHS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 40.25%, что значительно выше, чем у MCHS с доходностью 31.65%.

KSTR

1 день
-4.74%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
23.81%
С начала года
40.25%
1 год
91.35%
3 года*
21.62%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
—

MCHS

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.31%
6 месяцев
24.60%
С начала года
31.65%
1 год
44.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и MCHS

2026 (YTD)20252024
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		40.25%42.82%17.07%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		31.65%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between KSTR and MCHS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.66

The correlation between KSTR and MCHS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSTR и MCHS

Секторы
KSTR
MCHS

Технологии

86.3%
49.7%

Промышленность

6.6%
27.8%

Здравоохранение

5.7%
2.1%

Потребительский циклический сектор

0.9%
4.5%

Энергетика

0.9%
6.3%

Сырьевые материалы

0.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

KSTR
86.3%
MCHS
49.7%

Промышленность

KSTR
6.6%
MCHS
27.8%

Здравоохранение

KSTR
5.7%
MCHS
2.1%

Потребительский циклический сектор

KSTR
0.9%
MCHS
4.5%

Энергетика

KSTR
0.9%
MCHS
6.3%

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
MCHS
8.1%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

MCHS
1.2%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

MCHS
0.8%

Финансовые услуги

KSTR

-

MCHS

-

Недвижимость

KSTR

-

MCHS
1.6%

Коммунальные услуги

KSTR

-

MCHS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с CQQQKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с MCHIKSTR с GXCKSTR с QQQM
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FCA

Доходность на риск

KSTR vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSTRMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.56

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.06

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

2.40

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

9.28

+2.86

KSTR vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа MCHS равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSTR и MCHS

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-23.75%

-42.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-18.75%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.32%

-18.75%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.10%

-7.54%

-30.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

4.84%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и MCHS

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) с волатильностью 16.23%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

16.23%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.82%

25.92%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.64%

28.77%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.43%

30.01%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.52%

30.01%

+8.51%

Сравнение комиссий KSTR и MCHS

И KSTR, и MCHS имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и MCHS

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

ПозицияTTM20252024
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.71%3.56%5.48%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and MCHS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (21.06%) compared to MCHS (16.23%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, KSTR leads with 91.35% vs 44.77% for MCHS. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, MCHS has been the lower-risk option at 16.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 91.35% return vs 44.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSTR and MCHS have the same expense ratio: 0.89% per year.

MCHS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for KSTR.

They also come from different issuers: KraneShares and Matthews.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор