PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSTR с MCHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS).

KSTR и MCHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KSTR и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSTR и MCHS

2026 (YTD)20252024
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		-0.27%42.82%14.90%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		13.36%31.19%6.53%

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 13.36%.

KSTR

1 день
1.53%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-7.57%
1 год
33.72%
3 года*
3.01%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
—

MCHS

1 день
2.32%
1 месяц
-9.45%
С начала года
13.36%
6 месяцев
9.20%
1 год
35.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с EMSFMCHS с ASHSMCHS с FCAMCHS с IVV

Сравнение комиссий KSTR и MCHS

И KSTR, и MCHS имеют комиссию равную 0.89%.

KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF

Доходность на риск

KSTR vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRMCHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.94

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.23

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

8.17

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHS равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.37

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.83

-0.98

Корреляция

Корреляция между KSTR и MCHS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и MCHS

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

TTM20252024
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		3.14%3.56%5.48%

Просадки

Сравнение просадок KSTR и MCHS

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и MCHS.

Загрузка...

Показатели просадок

KSTRMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-23.75%

-42.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-15.89%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.21%

-9.45%

-23.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.46%

-7.98%

-31.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

4.34%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и MCHS

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSTRMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

7.12%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

15.31%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

25.73%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

27.87%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.24%

27.87%

+9.37%