Сравнение KSTR с KSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).
KSTR и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и KSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSTR и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -0.27% | 42.82% | 29.52% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 13.89% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.
KSTR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSTR и KSPY
KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.
Доходность на риск
KSTR vs. KSPY — Ранг доходности на риск
KSTR
KSPY
Сравнение KSTR c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSTR | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.95 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.94 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 11.50 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSTR | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.30 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.95 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между KSTR и KSPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и KSPY
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок KSTR и KSPY
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSTR | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -11.67% | -54.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -8.00% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.21% | -1.94% | -31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -1.29% | -38.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 1.35% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и KSPY
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSTR | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 4.02% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 6.26% | +16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.52% | 11.93% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 10.98% | +26.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 10.98% | +26.26% |