PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с KSPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, KSTR returned 83.76% vs 18.09% for KSPY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у KSPY с доходностью 5.43%.

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

KSPY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.96%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.87%
1 год
18.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и KSPY

2026 (YTD)20252024
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%29.52%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.43%13.89%3.43%

Correlation

The correlation between KSTR and KSPY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.20

Сравнение распределения секторов KSTR и KSPY

Секторы
KSTR
KSPY

Технологии

78.5%
36.2%

Промышленность

6.5%
8.1%

Здравоохранение

4.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

1.4%
10.1%

Энергетика

0.9%
3.5%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

KSTR
78.5%
KSPY
36.2%

Промышленность

KSTR
6.5%
KSPY
8.1%

Здравоохранение

KSTR
4.1%
KSPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

KSTR
1.4%
KSPY
10.1%

Энергетика

KSTR
0.9%
KSPY
3.5%

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
KSPY
1.8%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

KSPY
10.9%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

KSPY
4.9%

Финансовые услуги

KSTR

-

KSPY
11.9%

Недвижимость

KSTR

-

KSPY
1.9%

Коммунальные услуги

KSTR

-

KSPY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с HEQQKSPY с KOIDKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBAB

Доходность на риск

KSTR vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.60

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.76

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

4.07

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

21.74

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSPY равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.17

-1.17

Просадки

Сравнение просадок KSTR и KSPY

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-11.67%

-54.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-4.46%

-13.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-0.28%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.77%

-1.18%

-37.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

0.83%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и KSPY

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

0.76%

+14.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

5.51%

+20.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

7.00%

+28.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

10.53%

+27.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

10.53%

+27.15%

Сравнение комиссий KSTR и KSPY

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и KSPY

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.

ПозицияTTM20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.85%6.16%1.31%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and KSPY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to KSPY (0.76%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs KSPY's -11.67%.

On 1-year performance, KSTR leads with 83.76% vs 18.09% for KSPY. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 83.76% return vs 18.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

KSPY has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR is categorized as China Equities, while KSPY is Equity Hedged. KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.78% for KSPY.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор