Сравнение KSTR с KOID
KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index. Both are passively managed. Over the past year, KSTR returned 68.85% vs 42.07% for KOID. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for KOID.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и KOID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у KOID с доходностью 21.80%.
KSTR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -14.69%
- 6 месяцев
- 20.67%
- С начала года
- 30.79%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.36%
KOID
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.97M | $6.80M | $7.63M | |
| $34.98M | $27.94M | $21.10M |
Сравнение доходности по годам KSTR и KOID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 30.79% | 37.04% |
KOID KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF | 21.80% | 27.04% |
Correlation
The correlation between KSTR and KOID is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between KSTR and KOID has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KSTR и KOID
Секторы
KSTR
KOID
Технологии
Здравоохранение
-
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
KSTR
KOID
Здравоохранение
KSTR
KOID
-
Промышленность
KSTR
KOID
Сырьевые материалы
KSTR
KOID
Энергетика
KSTR
KOID
-
Потребительский циклический сектор
KSTR
KOID
Коммуникационные услуги
KSTR
-
KOID
-
Потребительский защитный сектор
KSTR
-
KOID
-
Финансовые услуги
KSTR
-
KOID
-
Недвижимость
KSTR
-
KOID
-
Коммунальные услуги
KSTR
-
KOID
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR vs. KOID — Ранг доходности на риск
KSTR
KOID
Сравнение KSTR c KOID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR | KOID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.15 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.12 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR и KOID
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки KOID в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KOID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -19.63% | -46.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -19.63% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -10.33% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.96% | -4.24% | -33.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 6.89% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и KOID
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.09% | 10.63% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.60% | 24.36% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 28.63% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 27.51% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.92% | 27.51% | +11.41% |
Сравнение комиссий KSTR и KOID
KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KOID в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и KOID
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF | 0.69% | 0.85% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSTR and KOID have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSTR has higher volatility (21.09%) compared to KOID (10.63%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs KOID's -19.63%.
On 1-year performance, KSTR leads with 68.85% vs 42.07% for KOID. On fees, KOID is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 68.85% return vs 42.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOID is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
KOID has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for KSTR.
KSTR is categorized as China Equities, while KOID is Technology Equities. KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KOID tracks MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.79% for KOID.
KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSTR и KOID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор