PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с KOID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSTR показывает доходность 34.18%, а KOID немного ниже – 32.82%.

KSTR

1 день
0.93%
1 месяц
7.35%
С начала года
34.18%
6 месяцев
38.49%
1 год
83.87%
3 года*
16.90%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и KOID

2026 (YTD)2025
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		34.18%35.49%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%

Correlation

The correlation between KSTR and KOID is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов KSTR и KOID

Секторы
KSTR
KOID

Технологии

78.5%
42.8%

Промышленность

6.5%
35.5%

Здравоохранение

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
15.8%

Энергетика

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%
5.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KSTR
78.5%
KOID
42.8%

Промышленность

KSTR
6.5%
KOID
35.5%

Здравоохранение

KSTR
4.1%
KOID

-

Потребительский циклический сектор

KSTR
1.4%
KOID
15.8%

Энергетика

KSTR
0.9%
KOID

-

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
KOID
5.8%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

KOID

-

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

KOID

-

Финансовые услуги

KSTR

-

KOID

-

Недвижимость

KSTR

-

KOID

-

Коммунальные услуги

KSTR

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS

Доходность на риск

KSTR vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRKOIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

2.83

-2.83

Просадки

Сравнение просадок KSTR и KOID

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-18.19%

-48.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-2.22%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-3.35%

-35.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и KOID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

24.53%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.30%

24.53%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

24.53%

+13.14%

Сравнение комиссий KSTR и KOID

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и KOID

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and KOID have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

KOID has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR is categorized as China Equities, while KOID is Technology Equities. KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.69% for KOID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор