PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с FBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с FBOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) are both Technology Equities funds. KOID is passively managed, while FBOT is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for FBOT.

Доходность

Сравнение доходности KOID и FBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у FBOT с доходностью 20.55%.

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBOT

1 день
0.41%
1 месяц
4.87%
С начала года
20.55%
6 месяцев
21.15%
1 год
39.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и FBOT

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		20.55%16.03%

Correlation

The correlation between KOID and FBOT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов KOID и FBOT

Секторы
KOID
FBOT

Технологии

42.8%
37.5%

Промышленность

35.5%
51.0%

Потребительский циклический сектор

15.8%
6.3%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
42.8%
FBOT
37.5%

Промышленность

KOID
35.5%
FBOT
51.0%

Потребительский циклический сектор

KOID
15.8%
FBOT
6.3%

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
FBOT

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

FBOT
4.2%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

FBOT

-

Энергетика

KOID

-

FBOT

-

Финансовые услуги

KOID

-

FBOT

-

Здравоохранение

KOID

-

FBOT
0.9%

Недвижимость

KOID

-

FBOT

-

Коммунальные услуги

KOID

-

FBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Fidelity Disruptive Automation ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AISKOID с DRIV
Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с IQM

Доходность на риск

KOID vs. FBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c FBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID vs. FBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIDFBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.82

+2.01

Просадки

Сравнение просадок KOID и FBOT

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки FBOT в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и FBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDFBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-23.61%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

0.00%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.14%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и FBOT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDFBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

20.25%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

20.94%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

20.94%

+3.59%

Сравнение комиссий KOID и FBOT

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBOT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и FBOT

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности FBOT в 0.58%

ПозицияTTM202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.58%0.81%0.31%0.20%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOID and FBOT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBOT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBOT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

KOID has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.58% for FBOT.

They also come from different issuers: KraneShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.50% for FBOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и FBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор