PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с KNCT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - KOID tracks the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 55.36% vs 79.93% for KNCT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности KOID и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 25.85%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 53.32%.

KOID

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.93%
С начала года
25.85%
6 месяцев
28.93%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-0.54%
1 месяц
4.91%
С начала года
53.32%
6 месяцев
53.52%
1 год
79.93%
3 года*
40.68%
5 лет*
19.16%
10 лет*
21.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и KNCT

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		25.85%27.04%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		53.32%21.37%

Correlation

The correlation between KOID and KNCT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.71

The correlation between KOID and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и KNCT

Секторы
KOID
KNCT

Технологии

43.1%
84.4%

Промышленность

37.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

14.7%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Коммуникационные услуги

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
43.1%
KNCT
84.4%

Промышленность

KOID
37.2%
KNCT
0.8%

Потребительский циклический сектор

KOID
14.7%
KNCT

-

Сырьевые материалы

KOID
4.9%
KNCT

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

KNCT
11.4%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

KNCT

-

Энергетика

KOID

-

KNCT

-

Финансовые услуги

KOID

-

KNCT
0.2%

Здравоохранение

KOID

-

KNCT

-

Недвижимость

KOID

-

KNCT
3.3%

Коммунальные услуги

KOID

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с AISKOID с KPROKOID с DRIV
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с TEKYKNCT с ARTYKNCT с IDGTKNCT с CRTCKNCT с AOTGKNCT с AIFD

Доходность на риск

KOID vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.23

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.79

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

6.53

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

27.95

-17.83

KOID vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и KNCT

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-57.18%

+38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-12.30%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-6.77%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-10.73%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.87%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и KNCT

Текущая волатильность для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) составляет 11.40%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что KOID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

15.65%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

21.72%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

24.97%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

23.96%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

23.32%

+2.48%

Сравнение комиссий KOID и KNCT

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и KNCT

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности KNCT в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.62%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOID and KNCT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (15.65%) compared to KOID (11.40%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs KNCT's -57.18%.

On 1-year performance, KNCT leads with 79.93% vs 55.36% for KOID. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNCT has performed better with a 79.93% return vs 55.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

KOID has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.62% for KNCT.

KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор