PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с KSPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 55.36% vs 15.33% for KSPY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.

Доходность

Сравнение доходности KOID и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у KSPY с доходностью 4.92%.

KOID

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.93%
С начала года
25.85%
6 месяцев
28.93%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSPY

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.10%
С начала года
4.92%
6 месяцев
4.23%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и KSPY

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		25.85%27.04%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		4.92%11.88%

Correlation

The correlation between KOID and KSPY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.57

The correlation between KOID and KSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и KSPY

Секторы
KOID
KSPY

Технологии

43.1%
38.4%

Промышленность

37.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

14.7%
10.0%

Сырьевые материалы

4.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.0%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

KOID
43.1%
KSPY
38.4%

Промышленность

KOID
37.2%
KSPY
7.9%

Потребительский циклический сектор

KOID
14.7%
KSPY
10.0%

Сырьевые материалы

KOID
4.9%
KSPY
1.7%

Коммуникационные услуги

KOID

-

KSPY
10.8%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

KSPY
4.6%

Энергетика

KOID

-

KSPY
3.2%

Финансовые услуги

KOID

-

KSPY
11.0%

Здравоохранение

KOID

-

KSPY
8.4%

Недвижимость

KOID

-

KSPY
1.8%

Коммунальные услуги

KOID

-

KSPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KNCTKOID с AISKOID с KPROKOID с DRIV
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с HEQQKSPY с KBABKSPY с RFLRKSPY с XCLRKSPY с PHDG

Доходность на риск

KOID vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.08

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.00

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.45

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

17.70

-7.59

KOID vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSPY равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и KSPY

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-11.67%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-4.46%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-1.81%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-1.17%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

0.87%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и KSPY

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что KOID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

2.91%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

6.05%

+14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

7.42%

+18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

10.56%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

10.56%

+15.24%

Сравнение комиссий KOID и KSPY

KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и KSPY

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности KSPY в 5.88%

ПозицияTTM20252024
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%0.00%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.88%6.16%1.31%

Часто задаваемые вопросы

KOID and KSPY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOID has higher volatility (11.40%) compared to KSPY (2.91%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs KSPY's -11.67%.

On 1-year performance, KOID leads with 55.36% vs 15.33% for KSPY. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 55.36% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 0.67% for KOID.

KOID is categorized as Technology Equities, while KSPY is Equity Hedged. KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.78% for KSPY.

KOID currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор