PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с HUMN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill. KOID is passively managed, while HUMN is actively managed. Over the past year, KOID returned 56.54% vs 34.89% for HUMN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KOID charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности KOID и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью 11.75%.

KOID

1 день
0.70%
1 месяц
-6.70%
С начала года
26.73%
6 месяцев
29.83%
1 год
56.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HUMN

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.86%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.33%
1 год
34.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и HUMN

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		26.73%23.52%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		11.75%20.70%

Correlation

The correlation between KOID and HUMN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов KOID и HUMN

Секторы
KOID
HUMN

Технологии

43.1%
26.2%

Промышленность

37.2%
36.7%

Потребительский циклический сектор

14.7%
18.4%

Сырьевые материалы

4.9%
6.9%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
43.1%
HUMN
26.2%

Промышленность

KOID
37.2%
HUMN
36.7%

Потребительский циклический сектор

KOID
14.7%
HUMN
18.4%

Сырьевые материалы

KOID
4.9%
HUMN
6.9%

Коммуникационные услуги

KOID

-

HUMN
2.1%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

HUMN

-

Энергетика

KOID

-

HUMN

-

Финансовые услуги

KOID

-

HUMN
0.1%

Здравоохранение

KOID

-

HUMN

-

Недвижимость

KOID

-

HUMN

-

Коммунальные услуги

KOID

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KNCTKOID с AISKOID с KPROKOID с DRIV
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT

Доходность на риск

KOID vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

—

—

KOID vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и HUMN

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-20.40%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-20.40%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-14.26%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.72%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и HUMN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

31.26%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

31.26%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

31.26%

-5.51%

Сравнение комиссий KOID и HUMN

KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и HUMN

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности HUMN в 0.65%

ПозицияTTM2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.65%0.72%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%

Часто задаваемые вопросы

KOID and HUMN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, KOID leads with 56.54% vs 34.89% for HUMN. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 56.54% return vs 34.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

KOID has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.65% for HUMN.

KOID is categorized as Technology Equities, while HUMN is Robotics. They also come from different issuers: KraneShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.75% for HUMN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор