PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOID с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с HUMN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill. KOID is passively managed, while HUMN is actively managed. Over the past year, KOID returned 40.42% vs 24.86% for HUMN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KOID charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности KOID и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью 4.29%.

KOID

1 день
-2.45%
1 месяц
-9.02%
6 месяцев
9.90%
С начала года
17.44%
1 год
40.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HUMN

1 день
-2.20%
1 месяц
-13.14%
6 месяцев
-2.63%
С начала года
4.29%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и HUMN

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		17.44%23.52%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		4.29%20.70%

Correlation

The correlation between KOID and HUMN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between KOID and HUMN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и HUMN

Секторы
KOID
HUMN

Технологии

44.5%
26.6%

Промышленность

30.8%
38.4%

Потребительский циклический сектор

18.4%
17.4%

Сырьевые материалы

5.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
44.5%
HUMN
26.6%

Промышленность

KOID
30.8%
HUMN
38.4%

Потребительский циклический сектор

KOID
18.4%
HUMN
17.4%

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
HUMN
3.5%

Коммуникационные услуги

KOID

-

HUMN
2.1%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

HUMN

-

Энергетика

KOID

-

HUMN

-

Финансовые услуги

KOID

-

HUMN
3.6%

Здравоохранение

KOID

-

HUMN

-

Недвижимость

KOID

-

HUMN

-

Коммунальные услуги

KOID

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с AISKOID с KNCTKOID с KPROKOID с SMH
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT

Доходность на риск

KOID vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.74

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.21

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.22

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

3.28

+3.59

KOID vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа HUMN равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и HUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и HUMN

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-20.40%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-20.40%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-19.99%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.27%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

7.60%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и HUMN

Текущая волатильность для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) составляет 12.38%, в то время как у Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что KOID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

15.68%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

28.77%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

33.93%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

33.27%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

33.27%

-6.29%

Сравнение комиссий KOID и HUMN

KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и HUMN

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности HUMN в 0.69%

ПозицияTTM2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.69%0.72%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.72%0.85%

Часто задаваемые вопросы

KOID and HUMN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (15.68%) compared to KOID (12.38%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs HUMN's -20.40%.

On 1-year performance, KOID leads with 40.42% vs 24.86% for HUMN. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 12.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 40.42% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

KOID has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.69% for HUMN.

KOID is categorized as Technology Equities, while HUMN is Robotics. They also come from different issuers: KraneShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.75% for HUMN.

KOID currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор