Сравнение KOID с HUMN
KOID (KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index, while HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill. KOID is passively managed, while HUMN is actively managed. Over the past year, KOID returned 42.07% vs 26.77% for HUMN. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. KOID charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.
Доходность
Сравнение доходности KOID и HUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOID показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью 9.24%.
KOID
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.39%
HUMN
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -8.03%
- 6 месяцев
- 3.62%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.78M | $3.77M | $4.64M | |
| $4.97M | $6.80M | $7.63M |
Сравнение доходности по годам KOID и HUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF | 21.80% | 23.52% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 9.24% | 20.70% |
Correlation
The correlation between KOID and HUMN is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between KOID and HUMN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KOID и HUMN
Секторы
KOID
HUMN
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
KOID
HUMN
Промышленность
KOID
HUMN
Потребительский циклический сектор
KOID
HUMN
Сырьевые материалы
KOID
HUMN
Коммуникационные услуги
KOID
-
HUMN
Потребительский защитный сектор
KOID
-
HUMN
-
Энергетика
KOID
-
HUMN
-
Финансовые услуги
KOID
-
HUMN
Здравоохранение
KOID
-
HUMN
-
Недвижимость
KOID
-
HUMN
-
Коммунальные услуги
KOID
-
HUMN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOID vs. HUMN — Ранг доходности на риск
KOID
HUMN
Сравнение KOID c HUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOID | HUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.02 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 2.91 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOID и HUMN
Максимальная просадка KOID за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки HUMN в -26.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и HUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOID | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -26.44% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -26.44% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -16.19% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -6.11% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 9.23% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOID и HUMN
Текущая волатильность для KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) составляет 10.63%, в то время как у Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что KOID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOID | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 12.65% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 30.01% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 34.98% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 33.80% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 33.80% | -6.29% |
Сравнение комиссий KOID и HUMN
KOID берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HUMN в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOID и HUMN
Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности HUMN в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.66% | 0.72% |
KOID KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF | 0.69% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
KOID and HUMN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUMN has higher volatility (12.65%) compared to KOID (10.63%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -19.63% vs HUMN's -26.44%.
On 1-year performance, KOID leads with 42.07% vs 26.77% for HUMN. On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOID has performed better with a 42.07% return vs 26.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for KOID.
KOID has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.66% for HUMN.
KOID is categorized as Technology Equities, while HUMN is Robotics. They also come from different issuers: KraneShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for KOID and 0.75% for HUMN.
KOID currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOID и HUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор