PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с KBAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с KBAB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. KOID is passively managed, while KBAB is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KOID charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for KBAB.

Доходность

Сравнение доходности KOID и KBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у KBAB с доходностью -34.51%.

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBAB

1 день
-2.24%
1 месяц
-11.65%
С начала года
-34.51%
6 месяцев
-43.88%
1 год
-12.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и KBAB

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-34.51%32.73%

Correlation

The correlation between KOID and KBAB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов KOID и KBAB

Секторы
KOID
KBAB

Технологии

42.8%

-

Промышленность

35.5%

-

Потребительский циклический сектор

15.8%
100.0%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
42.8%
KBAB

-

Промышленность

KOID
35.5%
KBAB

-

Потребительский циклический сектор

KOID
15.8%
KBAB
100.0%

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
KBAB

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

KBAB

-

Потребительский защитный сектор

KOID

-

KBAB

-

Энергетика

KOID

-

KBAB

-

Финансовые услуги

KOID

-

KBAB

-

Здравоохранение

KOID

-

KBAB

-

Недвижимость

KOID

-

KBAB

-

Коммунальные услуги

KOID

-

KBAB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AISKOID с DRIV
Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с KBUFKBAB с KPROKBAB с KEUAKBAB с KSPYKBAB с TSMXKBAB с BABXKBAB с TCHI

Доходность на риск

KOID vs. KBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c KBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID vs. KBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIDKBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

-0.37

+3.20

Просадки

Сравнение просадок KOID и KBAB

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки KBAB в -65.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KBAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDKBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-65.23%

+47.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-65.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-63.11%

+60.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-37.47%

+34.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

36.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и KBAB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDKBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

28.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

57.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

87.67%

-63.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

90.88%

-66.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

90.88%

-66.35%

Сравнение комиссий KOID и KBAB

KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KBAB в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и KBAB

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности KBAB в 91.44%

ПозицияTTM2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		91.44%59.88%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%

Часто задаваемые вопросы

KOID and KBAB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.

KBAB has the higher dividend yield at 91.44%, compared with 0.64% for KOID.

KOID is categorized as Technology Equities, while KBAB is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 1.00% for KBAB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и KBAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор