PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSTR с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с KARS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -1.88%/yr vs -7.55%/yr for KARS. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью -1.21%.

KSTR

1 день
2.83%
1 месяц
-14.69%
6 месяцев
20.67%
С начала года
30.79%
1 год
68.85%
3 года*
19.50%
5 лет*
-1.88%
10 лет*
—
Всё время*
-0.36%

KARS

1 день
-0.54%
1 месяц
-5.10%
6 месяцев
-3.05%
С начала года
-1.21%
1 год
24.25%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
—
Всё время*
3.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KARS

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF
$456.04K$495.77K$986.54K

KSTR

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
$34.98M$27.94M$21.10M

Сравнение доходности по годам KSTR и KARS

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		30.79%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-2.01%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		-1.21%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%9.68%

Correlation

The correlation between KSTR and KARS is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.53

The correlation between KSTR and KARS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSTR и KARS

Секторы
KSTR
KARS

Технологии

82.1%
18.0%

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

3.3%
20.7%

Сырьевые материалы

1.7%
25.4%

Энергетика

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%
35.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KSTR
82.1%
KARS
18.0%

Здравоохранение

KSTR
3.7%
KARS

-

Промышленность

KSTR
3.3%
KARS
20.7%

Сырьевые материалы

KSTR
1.7%
KARS
25.4%

Энергетика

KSTR
0.9%
KARS

-

Потребительский циклический сектор

KSTR
0.7%
KARS
35.9%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

KARS

-

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

KARS

-

Финансовые услуги

KSTR

-

KARS

-

Недвижимость

KSTR

-

KARS

-

Коммунальные услуги

KSTR

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с CQQQKSTR с CWEBKSTR с VOOKSTR с MCHIKSTR с KTECKSTR с GXC
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с MOTOKARS с WULF

Доходность на риск

KSTR vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KSTR c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSTRKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.86

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.30

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.98

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

2.88

+4.45

KSTR vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа KARS равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSTR и KARS

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, примерно равная максимальной просадке KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-64.85%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-24.94%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-44.78%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-64.85%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-39.78%

+15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.96%

-28.50%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

8.43%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и KARS

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.09%

7.57%

+13.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.60%

22.13%

+14.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.39%

28.27%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

30.00%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.92%

29.39%

+9.53%

Сравнение комиссий KSTR и KARS

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и KARS

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.19%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and KARS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (21.09%) compared to KARS (7.57%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs KARS's -64.85%.

On 5-year performance, KSTR leads with -1.88% vs -7.55% for KARS. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KARS has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -1.88% return vs -7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

KARS has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR is categorized as China Equities, while KARS is Industrials Equities. KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.72% for KARS.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор