PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с FXP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -0.21%/yr vs -16.52%/yr for FXP. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у FXP с доходностью 13.64%.

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и FXP

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%48.71%

Correlation

The correlation between KSTR and FXP is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

-0.48

The correlation between KSTR and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ

Доходность на риск

KSTR vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.16

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.04

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

-0.24

+4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

-0.40

+12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-0.16

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.44

+0.44

Просадки

Сравнение просадок KSTR и FXP

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-99.94%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-27.21%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-82.34%

+40.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-87.85%

+21.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-99.92%

+88.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.77%

-94.15%

+55.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

17.66%

-10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и FXP

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеют волатильность 15.14% и 15.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

15.06%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

28.87%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

39.29%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

63.12%

-24.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

54.91%

-17.23%

Сравнение комиссий KSTR и FXP

KSTR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и FXP

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and FXP have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to FXP (15.06%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs FXP's -99.94%.

On 5-year performance, KSTR leads with -0.21% vs -16.52% for FXP. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.21% return vs -16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.95% for FXP.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор