Сравнение KSS с M
KSS (Kohl's Corporation) and M (Macy's, Inc.) are both stocks. Both operate in the Department Stores industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, KSS returned -3.71%/yr vs -0.13%/yr for M. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KSS и M
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSS показывает доходность -23.20%, что значительно ниже, чем у M с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям M по среднегодовой доходности: -3.71% против -0.13% соответственно.
KSS
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -23.20%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- -16.95%
- 10 лет*
- -3.71%
M
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 14.02%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 98.48%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- -0.13%
Сравнение доходности по годам KSS и M
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS Kohl's Corporation | -23.20% | 51.46% | -45.83% | 23.77% | -45.98% | 23.58% | -17.18% | -19.22% | 26.65% | 15.75% |
M Macy's, Inc. | -0.02% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
Correlation
The correlation between KSS and M is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1992 г. | 0.56 |
The correlation between KSS and M shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KSS:
$3.16
M:
-$166.77
KSS:
$15.46B
M:
-$526.20B
KSS:
$4.94B
M:
-$146.61B
KSS:
$1.31B
M:
-$17.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSS vs. M — Ранг доходности на риск
KSS
M
Сравнение KSS c M - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSS | M | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.46 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 8.35 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSS | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.19 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.15 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.00 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.11 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KSS и M
Максимальная просадка KSS за все время составила -89.16%, примерно равная максимальной просадке M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и M.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSS | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -91.95% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.84% | -28.61% | -23.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.01% | -51.33% | -25.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | -69.65% | -17.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.16% | -87.79% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.54% | -52.32% | -19.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.37% | -34.50% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.43% | 11.84% | +13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSS и M
Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 26.43% по сравнению с Macy's, Inc. (M) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSS | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.43% | 12.73% | +13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.86% | 27.84% | +16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.25% | 45.33% | +43.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.35% | 54.04% | +15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.47% | 56.08% | +7.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSS и M
Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности M в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS Kohl's Corporation | 3.22% | 2.45% | 14.25% | 6.97% | 7.92% | 2.02% | 1.73% | 5.26% | 3.68% | 4.06% | 4.05% | 3.78% |
M Macy's, Inc. | 3.39% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSS и M
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kohl's Corporation и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSS и M
KSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kohl's Corporation сообщила о валовой прибыли в 39.90M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 1.3%.
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в -152.87B при выручке в -544.02B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
KSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kohl's Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.00M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -89.28B при выручке в -544.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
KSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kohl's Corporation сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.55B при выручке в -544.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
KSS and M have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSS has higher volatility (26.43%) compared to M (12.73%). In terms of maximum drawdown, KSS dropped -89.16% vs M's -91.95%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSS и M
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор