PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSS с M
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KSS и M составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KSS с M

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kohl's Corporation (KSS) и Macy's, Inc. (M).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSS или M.

Доходность

Сравнение доходности KSS и M

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kohl's Corporation (KSS) и Macy's, Inc. (M). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSS:

-0.82

M:

-0.71

Коэф-т Сортино

KSS:

-1.47

M:

-1.05

Коэф-т Омега

KSS:

0.80

M:

0.87

Коэф-т Кальмара

KSS:

-0.75

M:

-0.49

Коэф-т Мартина

KSS:

-1.50

M:

-1.64

Индекс Язвы

KSS:

44.60%

M:

23.81%

Дневная вол-ть

KSS:

73.56%

M:

49.46%

Макс. просадка

KSS:

-89.13%

M:

-91.94%

Текущая просадка

KSS:

-85.59%

M:

-75.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KSS:

$905.06M

M:

$3.33B

EPS

KSS:

$1.10

M:

$1.97

Коэффициент P/E

KSS:

7.39

M:

6.04

Коэффициент PEG

KSS:

1.83

M:

0.70

Коэффициент P/S

KSS:

0.06

M:

0.15

Коэффициент P/B

KSS:

0.24

M:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

KSS:

$12.84B

M:

$18.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

KSS:

$3.02B

M:

$7.21B

EBITDA (12 мес.)

KSS:

$945.00M

M:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, KSS показывает доходность -41.23%, что значительно ниже, чем у M с доходностью -28.82%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям M по среднегодовой доходности: -14.52% против -12.41% соответственно.

KSS

С начала года

-41.23%

1 месяц

12.76%

6 месяцев

-43.01%

1 год

-60.04%

3 года

-36.27%

5 лет

-11.01%

10 лет

-14.52%

M

С начала года

-28.82%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

-25.00%

1 год

-36.14%

3 года

-17.24%

5 лет

16.54%

10 лет

-12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kohl's Corporation

Macy's, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSS и M

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSS
Ранг риск-скорректированной доходности KSS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSS c M - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSS на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа M равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSS и M, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSS и M

Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.99%, что больше доходности M в 5.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSS
Kohl's Corporation		19.99%14.25%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%
M
Macy's, Inc.		5.92%4.11%3.28%3.06%1.15%3.36%8.89%5.08%6.00%4.17%3.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок KSS и M

Максимальная просадка KSS за все время составила -89.13%, примерно равная максимальной просадке M в -91.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и M.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KSS и M

Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 25.12% по сравнению с Macy's, Inc. (M) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSS и M

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kohl's Corporation и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
5.40B
8.01B
(KSS) Общая выручка
(M) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KSS и M

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kohl's Corporation и Macy's, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
0.6%
37.7%
(KSS) Валовая рентабельность
(M) Валовая рентабельность
KSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kohl's Corporation сообщила о валовой прибыли в 32.90M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.6%.

M - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 8.01B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

KSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kohl's Corporation сообщила об операционной прибыли в 126.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

M - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 8.01B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

KSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kohl's Corporation сообщила о чистой прибыли в 48.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

M - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 8.01B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.