PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSS с M
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KSS с M

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kohl's Corporation (KSS) и Macy's, Inc. (M).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSS или M.

Корреляция

Корреляция между KSS и M составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KSS и M

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kohl's Corporation (KSS) и Macy's, Inc. (M). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
656.94%
236.97%
KSS
M

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSS:

-0.99

M:

-0.79

Коэф-т Сортино

KSS:

-1.69

M:

-1.04

Коэф-т Омега

KSS:

0.76

M:

0.87

Коэф-т Кальмара

KSS:

-0.78

M:

-0.49

Коэф-т Мартина

KSS:

-1.77

M:

-1.70

Индекс Язвы

KSS:

39.13%

M:

22.65%

Дневная вол-ть

KSS:

70.12%

M:

49.09%

Макс. просадка

KSS:

-89.13%

M:

-91.94%

Текущая просадка

KSS:

-87.49%

M:

-76.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KSS:

$785.95M

M:

$3.11B

EPS

KSS:

$0.98

M:

$2.07

Коэффициент P/E

KSS:

7.20

M:

5.40

Коэффициент PEG

KSS:

1.58

M:

0.66

Коэффициент P/S

KSS:

0.05

M:

0.14

Коэффициент P/B

KSS:

0.21

M:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

KSS:

$16.22B

M:

$23.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

KSS:

$4.29B

M:

$9.27B

EBITDA (12 мес.)

KSS:

$1.18B

M:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, KSS показывает доходность -48.97%, что значительно ниже, чем у M с доходностью -33.07%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям M по среднегодовой доходности: -16.49% против -12.48% соответственно.

KSS

С начала года

-48.97%

1 месяц

-16.65%

6 месяцев

-61.09%

1 год

-68.32%

5 лет

-14.09%

10 лет

-16.49%

M

С начала года

-33.07%

1 месяц

-12.72%

6 месяцев

-25.58%

1 год

-36.53%

5 лет

16.57%

10 лет

-12.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSS и M

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSS
Ранг риск-скорректированной доходности KSS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSS c M - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KSS, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KSS: -0.99
M: -0.79
Коэффициент Сортино KSS, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KSS: -1.69
M: -1.04
Коэффициент Омега KSS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KSS: 0.76
M: 0.87
Коэффициент Кальмара KSS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KSS: -0.78
M: -0.49
Коэффициент Мартина KSS, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KSS: -1.77
M: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа KSS на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа M равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSS и M, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
-0.79
KSS
M

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSS и M

Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.02%, что больше доходности M в 6.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSS
Kohl's Corporation		23.02%14.25%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%
M
Macy's, Inc.		6.30%4.11%3.28%3.06%1.15%3.36%8.89%5.08%6.00%4.17%3.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок KSS и M

Максимальная просадка KSS за все время составила -89.13%, примерно равная максимальной просадке M в -91.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и M. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.49%
-76.62%
KSS
M

Волатильность

Сравнение волатильности KSS и M

Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 42.39% по сравнению с Macy's, Inc. (M) с волатильностью 25.74%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.39%
25.74%
KSS
M

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSS и M

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kohl's Corporation и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию