Сравнение KSS с M
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kohl's Corporation (KSS) и Macy's, Inc. (M).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSS или M.
Основные характеристики
| KSS | M | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.50% | -22.86% |
| Дох-ть за 1 год | -12.90% | 33.44% |
| Дох-ть за 3 года | -26.91% | -18.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.59% | 1.39% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.44% | -9.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 0.25 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | 2.68 |
| Индекс Язвы | 21.16% | 17.04% |
| Дневная вол-ть | 54.71% | 50.12% |
| Макс. просадка | -84.54% | -91.95% |
| Текущая просадка | -69.44% | -69.24% |
Фундаментальные показатели
| KSS | M | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.03B | $4.18B |
| EPS | $2.55 | $0.65 |
| Цена/прибыль | 7.16 | 23.20 |
| PEG коэффициент | 1.01 | 0.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.07B | $18.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.60B | $7.51B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.07B | $1.88B |
Корреляция
Корреляция между KSS и M составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KSS и M
С начала года, KSS показывает доходность -32.50%, что значительно ниже, чем у M с доходностью -22.86%. За последние 10 лет акции KSS превзошли акции M по среднегодовой доходности: -6.44% против -9.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KSS c M - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSS и M
Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности M в 4.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS Kohl's Corporation | 11.06% | 6.97% | 7.92% | 2.02% | 1.73% | 5.26% | 3.68% | 4.06% | 4.05% | 3.78% | 2.56% | 2.47% |
M Macy's, Inc. | 4.56% | 3.28% | 3.06% | 1.15% | 3.36% | 8.89% | 5.08% | 6.00% | 4.17% | 3.98% | 1.81% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок KSS и M
Максимальная просадка KSS за все время составила -84.54%, что меньше максимальной просадки M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и M. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KSS и M
Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Macy's, Inc. (M) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSS и M
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kohl's Corporation и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности