PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с XTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSPY с XTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).

KSPY и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSPY и XTR

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		0.47%13.89%3.43%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		-4.49%13.66%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -4.49%.

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTR

1 день
0.55%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.75%
3 года*
15.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с KLXYKSPY с HEQQKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с KBABKSPY с KPRO
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с XRMIXTR с SPDXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Сравнение комиссий KSPY и XTR

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Доходность на риск

KSPY vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYXTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.53

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.65

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

6.30

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTR равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.52

+0.42

Корреляция

Корреляция между KSPY и XTR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и XTR

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности XTR в 18.66%

TTM20252024202320222021
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		6.14%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		18.66%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Просадки

Сравнение просадок KSPY и XTR

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и XTR.

Загрузка...

Показатели просадок

KSPYXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-20.83%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.51%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-6.17%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-6.13%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.23%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и XTR

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 4.02%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSPYXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.24%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

8.29%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

13.17%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

13.87%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

13.87%

-2.89%