Сравнение KSPY с XTR
KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds - KSPY tracks the Hedgeye Hedged Equity Index while XTR tracks the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Both are passively managed. Over the past year, KSPY returned 15.33% vs 17.69% for XTR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.25%/yr for XTR.
Доходность
Сравнение доходности KSPY и XTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSPY показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 5.85%.
KSPY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSPY и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 4.92% | 13.89% | 3.51% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 5.85% | 13.66% | 3.80% |
Correlation
The correlation between KSPY and XTR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between KSPY and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSPY vs. XTR — Ранг доходности на риск
KSPY
XTR
Сравнение KSPY c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSPY | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.09 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.70 | 8.57 | +9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSPY и XTR
Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и XTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSPY | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -20.83% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -8.51% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -3.22% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -5.90% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.07% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPY и XTR
Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 2.91%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSPY | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 4.66% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 9.02% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 11.39% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 13.85% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 13.85% | -3.29% |
Сравнение комиссий KSPY и XTR
KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPY и XTR
Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности XTR в 16.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.88% | 6.16% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.84% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
KSPY and XTR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTR has higher volatility (4.66%) compared to KSPY (2.91%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs XTR's -20.83%.
On 1-year performance, XTR leads with 17.69% vs 15.33% for KSPY. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTR has performed better with a 17.69% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.
XTR has the higher dividend yield at 16.84%, compared with 5.88% for KSPY.
KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index, while XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.25% for XTR.
KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSPY и XTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор