Сравнение KSPY с SPYA
KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and SPYA (Twin Oak Endure ETF) are both Equity Hedged funds. KSPY is passively managed, while SPYA is actively managed. Over the past year, KSPY returned 18.08% vs 20.03% for SPYA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.49%/yr for SPYA.
Доходность
Сравнение доходности KSPY и SPYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSPY показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у SPYA с доходностью 8.43%.
KSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSPY и SPYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.54% | 12.01% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 8.43% | 11.69% |
Correlation
The correlation between KSPY and SPYA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between KSPY and SPYA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSPY vs. SPYA — Ранг доходности на риск
KSPY
SPYA
Сравнение KSPY c SPYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Twin Oak Endure ETF (SPYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSPY | SPYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.32 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.11 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | 8.33 | +13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSPY | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.81 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.90 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок KSPY и SPYA
Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки SPYA в -9.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и SPYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSPY | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -9.51% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -9.51% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.31% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -1.44% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.41% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPY и SPYA
Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 0.66%, в то время как у Twin Oak Endure ETF (SPYA) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSPY | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.87% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 8.52% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 11.13% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 11.13% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 11.13% | -0.61% |
Сравнение комиссий KSPY и SPYA
KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPYA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPY и SPYA
Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности SPYA в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.84% | 6.16% | 1.31% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.35% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSPY and SPYA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYA has higher volatility (2.87%) compared to KSPY (0.66%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs SPYA's -9.51%.
On 1-year performance, SPYA leads with 20.03% vs 18.08% for KSPY. On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYA has performed better with a 20.03% return vs 18.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.
KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.35% for SPYA.
They also come from different issuers: KraneShares and Twin Oak. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.49% for SPYA.
KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSPY и SPYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор