Сравнение KSPY с KHYB

С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у KHYB с доходностью -0.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHYB равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KSPY и KHYB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности KHYB в 8.01%

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KHYB.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что KSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.