PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с KHYB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Both are passively managed. Over the past year, KSPY returned 17.37% vs 10.22% for KHYB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у KHYB с доходностью 2.14%.

KSPY

1 день
-0.91%
1 месяц
0.49%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.76%
1 год
17.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHYB

1 день
-0.37%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.14%
6 месяцев
3.02%
1 год
10.22%
3 года*
8.69%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и KHYB

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		4.57%13.89%3.43%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.14%9.59%2.34%

Correlation

The correlation between KSPY and KHYB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов KSPY и KHYB

Секторы
KSPY
KHYB

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
100.0%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

KSPY
36.2%
KHYB

-

Финансовые услуги

KSPY
11.9%
KHYB

-

Коммуникационные услуги

KSPY
10.9%
KHYB

-

Потребительский циклический сектор

KSPY
10.1%
KHYB

-

Здравоохранение

KSPY
8.4%
KHYB

-

Промышленность

KSPY
8.1%
KHYB

-

Потребительский защитный сектор

KSPY
4.9%
KHYB
100.0%

Энергетика

KSPY
3.5%
KHYB

-

Коммунальные услуги

KSPY
2.3%
KHYB

-

Недвижимость

KSPY
1.9%
KHYB

-

Сырьевые материалы

KSPY
1.8%
KHYB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBAB
Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с KLXY

Доходность на риск

KSPY vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYKHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.00

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
4.61

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.68

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.59

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.81

11.61

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHYB равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.00

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.27

+0.85

Просадки

Сравнение просадок KSPY и KHYB

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-33.63%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-3.97%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.97%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-9.70%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.88%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и KHYB

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что KSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.86%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

3.05%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

3.43%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

6.32%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.53%

5.71%

+4.82%

Сравнение комиссий KSPY и KHYB

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и KHYB

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности KHYB в 8.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.16%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.89%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and KHYB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSPY has higher volatility (1.18%) compared to KHYB (0.86%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs KHYB's -33.63%.

On 1-year performance, KSPY leads with 17.37% vs 10.22% for KHYB. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 17.37% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KHYB has the higher dividend yield at 8.16%, compared with 5.89% for KSPY.

KSPY is categorized as Equity Hedged, while KHYB is Emerging Markets Bonds. KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index, while KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.69% for KHYB.

KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и KHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор