PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSPY с HEGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).

KSPY и HEGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSPY и HEGD

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		0.47%13.89%3.43%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%12.95%3.14%

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью -1.73%.

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с KLXYKSPY с HOLAKSPY с HEQQKSPY с KOIDKSPY с KBABKSPY с KPRO
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL

Сравнение комиссий KSPY и HEGD

KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Доходность на риск

KSPY vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYHEGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.65

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.47

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.08

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

11.89

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.91

+0.04

Корреляция

Корреляция между KSPY и HEGD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и HEGD

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности HEGD в 0.36%

TTM20252024202320222021
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		6.14%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%

Просадки

Сравнение просадок KSPY и HEGD

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и HEGD.

Загрузка...

Показатели просадок

KSPYHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-14.56%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-4.39%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-3.15%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-3.76%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.14%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и HEGD

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что KSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSPYHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.21%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

4.93%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

8.00%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

9.41%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

9.40%

+1.58%