PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с HEGD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both Equity Hedged funds. KSPY is passively managed, while HEGD is actively managed. Over the past year, KSPY returned 15.33% vs 14.16% for HEGD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSPY показывает доходность 4.92%, а HEGD немного ниже – 4.70%.

KSPY

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.10%
С начала года
4.92%
6 месяцев
4.23%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEGD

1 день
0.06%
1 месяц
-1.11%
С начала года
4.70%
6 месяцев
3.55%
1 год
14.16%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и HEGD

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		4.92%13.89%3.51%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		4.70%12.95%3.14%

Correlation

The correlation between KSPY and HEGD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.80

The correlation between KSPY and HEGD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSPY и HEGD

Секторы
KSPY
HEGD

Технологии

38.4%
39.0%

Финансовые услуги

11.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.9%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

7.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

KSPY
38.4%
HEGD
39.0%

Финансовые услуги

KSPY
11.0%
HEGD
11.1%

Коммуникационные услуги

KSPY
10.8%
HEGD
10.6%

Потребительский циклический сектор

KSPY
10.0%
HEGD
9.9%

Здравоохранение

KSPY
8.4%
HEGD
8.3%

Промышленность

KSPY
7.9%
HEGD
7.8%

Потребительский защитный сектор

KSPY
4.6%
HEGD
4.5%

Энергетика

KSPY
3.2%
HEGD
3.1%

Коммунальные услуги

KSPY
2.1%
HEGD
2.1%

Недвижимость

KSPY
1.8%
HEGD
1.8%

Сырьевые материалы

KSPY
1.7%
HEGD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с KBABKSPY с RFLRKSPY с XCLR
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI

Доходность на риск

KSPY vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSPYHEGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.91

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.66

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.24

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

11.77

+5.93

KSPY vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSPY и HEGD

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и HEGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-14.56%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-4.39%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.62%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-3.65%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.21%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и HEGD

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 2.91%, в то время как у Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.35%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

5.61%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

7.50%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

9.49%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

9.40%

+1.16%

Сравнение комиссий KSPY и HEGD

KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и HEGD

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности HEGD в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.88%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and HEGD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEGD has higher volatility (3.35%) compared to KSPY (2.91%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs HEGD's -14.56%.

On 1-year performance, KSPY leads with 15.33% vs 14.16% for HEGD. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 15.33% return vs 14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

KSPY has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 0.34% for HEGD.

They also come from different issuers: KraneShares and Swan. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.88% for HEGD.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и HEGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор