PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с BNDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index, while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. KSPY is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past year, KSPY returned 18.08% vs 2.37% for BNDD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. KSPY charges 0.78%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у BNDD с доходностью 4.38%.

KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и BNDD

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.54%13.89%3.43%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-8.17%-5.34%

Correlation

The correlation between KSPY and BNDD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.14

Сравнение распределения секторов KSPY и BNDD

Секторы
KSPY
BNDD

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
77.7%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

KSPY
36.2%
BNDD

-

Финансовые услуги

KSPY
11.9%
BNDD
77.7%

Коммуникационные услуги

KSPY
10.9%
BNDD

-

Потребительский циклический сектор

KSPY
10.1%
BNDD

-

Здравоохранение

KSPY
8.4%
BNDD

-

Промышленность

KSPY
8.1%
BNDD

-

Потребительский защитный сектор

KSPY
4.9%
BNDD

-

Энергетика

KSPY
3.5%
BNDD

-

Коммунальные услуги

KSPY
2.3%
BNDD

-

Недвижимость

KSPY
1.9%
BNDD

-

Сырьевые материалы

KSPY
1.8%
BNDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBAB
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE

Доходность на риск

KSPY vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
0.23

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
0.39

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.05

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

0.39

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

0.84

+20.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.23

+2.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.33

+1.50

Просадки

Сравнение просадок KSPY и BNDD

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-30.87%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-6.09%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-26.46%

+26.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-19.34%

+18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.83%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и BNDD

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 0.66%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

2.17%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

8.07%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

10.59%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

13.37%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

13.37%

-2.85%

Сравнение комиссий KSPY и BNDD

KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и BNDD

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности BNDD в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.84%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and BNDD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDD has higher volatility (2.17%) compared to KSPY (0.66%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs BNDD's -30.87%.

On 1-year performance, KSPY leads with 18.08% vs 2.37% for BNDD. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 18.08% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 3.60% for BNDD.

KSPY is categorized as Equity Hedged, while BNDD is Government Bonds. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 1.02% for BNDD.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор